Martedì, ore 11:30 - 12:30, Polo di Novoli D6 stanza 2.14.
Fuori da tale orario i ricevimenti vanno concordati mediante scambio di informazioni o per telefono (055401414) o per email.
Curriculum attività scientifica e didattica di Luigi Vannucci (a maggio 2024)
Nato 22.11.1946. Assistente 1.8.1970. Professore Associato 1.11.1981. Professore ordinario dal 4.9.1986 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze, settore scientifico SECS-S06, prima disciplina Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie. In pensione dal 01/11/2017 con Convegno Scientifico (evento di UNIFI) in suo onore tenuto nell’Aula Magna del Polo di Novoli il 27 ottobre 2017. Ha tenuto, a partire dal 1975 limitatamente all’ambito universitario in facoltà di economia e in facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e per diverse tipologie di corsi di studio (Economia aziendale, Economia e gestione dei servizi turistici, Economia e commercio, Economia politica, Informatica, Matematica, Statistica, Scienze statistiche ed attuariali, Banca Assicurazioni e Mercati finanziari), corsi di (in ordine alfabetico): Calcolo delle probabilità, Calcolo delle probabilità e statistica, Matematica (applicazioni economiche), Matematica (applicazioni finanziarie), Matematica finanziaria, Matematica generale, Metodi matematici, Processi stocastici, Statistica assicurativa, Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Teoria delle decisioni e dei giochi. Ha fatto o fa parte quale proponente o coordinatore di gruppi di ricerca finanziati dall’Università di Firenze, dal Ministero (con i vari acronimi MPI, MURST, MIUR) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sui seguenti argomenti: tempi di rinnovo di parchi automezzi, utilizzo della teoria dei giochi nell'analisi di particolari forme di mercato, applicazione del calcolo variazionale e del principio del massimo a problemi economico-finanziari, utilizzo della teoria dei giochi in programmazione matematica, processi stocastici con applicazioni economico-finanziarie, impiego della simulazione nelle valutazioni attuariali dei fondi di previdenza, forme contrattuali innovative nelle assicurazioni sulla vita, giochi dinamici e controllo ottimo in economia, modelli e metodi innovativi nella teoria del rischio, valutazione delle garanzie offerte in prodotti assicurativi vita, definizione di indicatori per il controllo dell’affidabilità creditizia. È o è stato: socio di associazioni scientifiche quali Istituto Italiano degli Attuari, Unione Matematica Italiana, Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Associazione Italiana di Ricerca Operativa. Membro, per il triennio 1985-86-87, del Comitato Consultivo n. 13 (Scienze Economiche e Statistiche) del Consiglio Nazionale Universitario; membro del Comitato di gestione del Centro Interuniversitario per la Teoria dei Giochi e le Applicazioni. Direttore del Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze (triennio 1/11/1995-31/10/1998).
È autore o coautore di 76 pubblicazioni. Tra queste si segnalano tre volumi di matematica generale e due di metodi matematici [19], [21], [35], [41] [42]; un volume di statistica assicurativa [37]; uno di calcolo delle probabilità e d’inferenza [43]; due di teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni [58], [76]. Le altre pubblicazioni riguardano (i numeri si riferiscono al susseguente elenco in ordine cronologico): problema di ottimo discreto di rilievo nell'ambito della teoria dell'informazione [1]; problema della rovina con n giocatori (n>2) [2], [11]; classi di problemi di programmazione matematica considerati dal punto di vista della teoria dei giochi [3], [4], [5], [12], [28]; analisi dei criteri decisionali [6], [29], [31], [68]; modelli matematici nella gestione di aziende assicurative e analisi di rendite finanziarie aleatorie [7], [8], [10], [17]; disuguaglianze nell'ambito del calcolo combinatorio con applicazioni a proprietà di distribuzioni di probabilità [9], [16], [20]; proseguibilità di processi stocastici scambiabili [13]; applicazione del metodo di analisi finanziaria cosiddetto TRM alla gestione di aziende di leasing [14], [15]; applicazione del metodo di analisi finanziaria cosiddetto TRM alla trasparenza delle operazioni finanziarie [18]; costruzione ed analisi, anche mediante simulazione, di modelli matematici di interesse militare [22]; processi stocastici di rischio a incrementi markoffiani anche con applicazioni alla gestione ottima dei processi finanziari di rischio e alla valutazione di opzioni [23], [24], [30], [32], [40], [58]; applicazione della simulazione nell'analisi attuariale dei fondi di previdenza [25], [37]; identificazione di processi stocastici ad incrementi non indipendenti idonei a rappresentare l'insorgere nel tempo delle insolvenze bancarie [26]; esemplificazioni del modo di ragionare probabilistico con finalità didattiche [27], [29], [31], [36]; giochi bayesiani e contratti assicurativi del ramo vita [28], [37]; aspetti generali della teoria del rischio [30], [58]; modelli di teoria delle code [33]; quale matematica per le applicazioni economiche e sociali? [34]; analisi di convenienza alla stipula di contratti assicurativi sulla vita [37]; determinazione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per fondi di previdenza aggiuntivi [37]; analisi combinatoria nei giochi di sorte [38], [39], [60]; sulla distorsione di stimatori puntuali dipendente dal disegno campionario [45]; aspetti strategici e/o inferenziali legati alla fraudolenza nel settore assicurativo [44], [46], [48], [58], [64]; indicatori del merito creditizio [47], [51], [55], [57]; formule analitiche per valutazioni di opzioni su due sottostanti [49]; basi metodologiche e modalità d’impiego della simulazione con particolare riguardo ai rami danni [50], [58]; modelli matematici per accordi di convenzione d’indennizzo diretto R.C.Auto [52], [58]; aspetti finanziari ed attuariali delle previdenza complementare [53], [54]; formule analitiche per valutazioni di opzioni implicite in prodotti assicurativi [56]; una illustrazione del problema della segretaria [59]; variabilità della durata dei giochi di rovina [61]; modelli markoviani per il controllo del rischio di credito [62]; conoscenze scientifiche e conciliazione giudiziale [63]; assicurazione dei rischi catastrofali [65], [67]; i modelli markoviani nascosti per descrivere la dinamica dell’affidabilità creditizia [66]; didattica assicurazioni vita [70]; sostenibilità spesa sociale [71]; stima durata epidemia Covid-19 [72], [73]; impiego della logica e della statistica nella attività giudiziaria [74], [75].
Il contenuto dei lavori è stato spesso oggetto di comunicazioni o di conferenze in convegni scientifici. In dettaglio: Riunioni Annuali del GNAFA Pisa 1973, Rimini 1977 e 1981; Giornate di Lavoro dell'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) Taranto 1976, Parma 1977, S. Margherita Ligure 1980; Convegni Scientifici dell'Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES) Pisa 1977, Montegrotto Terme 1978, Grottaferrata 1981, Marina di Campo 1982, Siena 1986, Verona 1989; Convegno internazionale Mathematical programming and its economic application Venezia 1978; Giornate Attuariali dell'AMASES Trieste 1979; Convegno I metodi quantitativi nell'attività bancaria e finanziaria - Monte dei Paschi di Siena 1987 (relazione plenaria sul problema della trasparenza bancaria); Incontri della Mathesis Firenze 1994 e 2010; Giornata di Studio su La teoria del rischio: ricerca e didattica Campobasso 1996; Presentazione di un volume di Scritti in onore di Giuseppe Ottaviani Roma 1997; XIV Convegno sulla didattica della matematica promosso dal Gruppo di Formazione Matematica della Toscana Viareggio 1997; XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Firenze 2000; Ordine Italiano degli Attuari Incontro Comitati regionali toscano e emiliano Firenze 2000; Convegno Il gioco pubblico in Italia (storia, cultura, clinica e mercato) Saint-Vincent 2001; Ordine Nazionale degli Attuari Roma 2002 e 2003; XII Corso di Formazione Attuariale Permanente “Aspetti tecnici, operativi e commerciali nelle assicurazioni R.C. Auto”, S.I.F.A. s.r.l., Roma, edizioni 2003 e 2004, Milano edizione 2005; XXXVI Corso di Formazione Attuariale Permanente "L'attuario e le tecniche di simulazione. Applicazioni ai rami danni", S.I.F.A. s.r.l., Milano edizione 2006, Firenze edizione 2007; Convegno ABI - Credit&Operational Risks 2007 - Basilea 2 - Cosa devono fare le banche adesso, le nuove disposizioni di vigilanza e i processi implementativi in atto, Roma, 2007; Corso di Formazione “Assicurazione R.C.Auto: valutazioni attuariali e indennizzo diretto”, Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2007; X Credit Scoring & Credit Control, University of Edimburgh, Credit Research Centre, 29-31 agosto 2007: nella sezione New Default Definition è stata presentata la comunicazione “A New Model to Measure the Credit-Worthiness of Borrowers in Fixed Terms Loans and Revolving”; Corso di formazione su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze a. a. 2007-2008; Corso di formazione su “Metodi di scoring e valutazione del rischio per il credito al consumo”, ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi; Roma 2008; 18th International AFIR Colloquium “Financial risk in a Changing World”, Roma, 30 settembre 3 ottobre 2008; Primo e Terzo Convegno Firenze – Ritsumeikan (Kyoto) su Finanza e Teoria del Rischio, Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze 2009 in cui è stato presentato “New scoring methods in retail credit risk”; XI Credit Scoring & Credit Control, Credit Research Centre University of Edimburgh 2009, in cui è stata presentata la comunicazione “Markov chains in the dynamic control of credit consumer portfolios”; XII Credit Scoring & Credit Control, Credit Research Centre University of Edimburgh 2011, in cui è stato presentato “Dynamic control of credit consumer portfolios and Hidden Markov Models”; convegno Le frodi assicurative – Aspetti giuridici e attuariali CESIFIN 2011; convegno La conciliazione nelle controversie sui contratti bancari e assicurativi CESIFIN 2012; convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali CESIFIN 2012. Ha tenuto anche vari corsi di aggiornamento e/o di abilitazione per insegnanti di scuola media superiore. Nell'anno scolastico 1997-1998 per docenti di matematica e fisica nei licei e negli istituti tecnici e professionali della provincia di Pistoia, uno dal titolo Dalla statistica descrittiva alla statistica inferenziale. In un corso, organizzato da Unione Italiana Insegnanti Medi Firenze e Mathesis Firenze nei mesi maggio-giugno 1999, ha svolto la parte Argomenti di probabilità e statistica - Appunti per la preparazione al Concorso a posti di ruolo nella scuola media superiore. Dall' a. a. 2000-2001 tiene corsi di Matematica Applicata per la Scuola di Specializzazione per l'Istruzione Superiore della Toscana (SSIS) sia nella sede di Firenze che di Pisa. Dall’a.a. 2002-2003 è responsabile della didattica per varie discipline di tipo attuariale in senso lato in corsi di master e di perfezionamento e aggiornamento professionale dell’Università di Firenze. Da diversi anni è impegnato in progetti di offerta formativa in varie scuole medie superiori della Toscana: si segnalano le recenti partecipazioni al progetto Pianeta Galileo 2013 e 2018 promosso dal Consiglio Regionale della Toscana. Nell’anno 2013 è stato 8Presidente della Commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Attuario presso l’Università Sapienza di Roma. Tra le varie ed eventuali recenti si segnala che è coautore, dal 2001, di un brevetto per la produzione delle cartelle del Bingo e che ha scritto, nel 2002, la biografia di un amico Il Cavaliere Evangelista Righini.
Pubblicazioni
[1] L. Vannucci, Su un procedimento sequenziale di controllo ottimale, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1974.
[2] L. Vannucci, Il problema della rovina in un particolare gioco tra n giocatori, Periodico di Matematiche della Mathesis, gruppo IV serie V vol. 52, pp. 3-20, 1976.
[3] L. Vannucci, L'utilizzo della teoria dei giochi per ottenere limitazioni per il valore ottimale di certe classi di problemi di programmazione lineare, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 148-164, 1976.
[4] L. Vannucci, L'utilizzo della teoria dei giochi per ottenere limitazioni per il valore ottimale di certe classi di problemi di programmazione lineare parametrica, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XXXIX vol. 1-2, pp. 81-108, 1976.
[5] L. Vannucci, Sulla possibilità di ottenere limitazioni a priori per il valore ottimale in problemi di programmazione convessa utilizzando la teoria dei giochi, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 67-77, 1977.
[6] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1977.
[7] L. Vannucci, Optimal management of insurance companies: some models, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1979. E anche in Mathematical programming and its economic application, eds. G. Castellani, P. Mazzoleni, F. Angeli, pp. 791-823, 1981.
[8] L. Vannucci, Sul problema dei dividendi in un particolare modello di gestione di aziende assicurative, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1979.
[9] L. Vannucci, A generalization of an inequality on binomial coefficients, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, anno 2 fascicolo 2, pp. 113-126, 1979.
[10] L. Vannucci, Analisi di particolari rendite finanziarie aleatorie, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 77-86, 1980.
[11] L. Vannucci L. Geronazzo, Sulla valutazione di particolari troncamenti della distribuzione binomiale e della distribuzione di Poisson, Quaderno dell'Istituto di Matematica Generale e Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1981. Ristampato sui Rendiconti del Comitato per gli Studi e per la Programmazione Economica, vol. XXV, pp. 59-71, 1987.
[12] L. Vannucci, A new formula on a particular type of gambler's ruin problem with n players, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, anno 4 fascicolo 1, pp. 39-45, 1981.
[13] L. Vannucci L. Geronazzo, Informazioni a priori in programmazione multiobiettivo ottenute mediante la teoria dei giochi. Una applicazione al problema della selezione del portafoglio, Quaderni dell'Istituto di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1983. E anche in Atti del Sesto Convegno A.M.A.S.E.S., ed. ITEC, pp. 279-298, 1984.
[14] L. Vannucci, Proseguibilità di processi aleatori scambiabili: su una congettura di L. Crisma, Atti del Sesto Convegno A.M.A.S.E.S., ed. ITEC, pp. 603-609, 1984.
[15] L. Vannucci A. Bellieri dei Belliera, Una generalizzazione del metodo TRM per la determinazione della redditività di operazioni di Leasing, Quaderni dell'Istituto di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, 1985.
[16] L. Vannucci A. Bellieri dei Belliera, Un modello per l'analisi economica, finanziaria e gestionale di operazioni di leasing, Rivista italiana del leasing, Anno II n. 2, ed. Giuffrè , pp. 257-283, 1986.
[17] L. Vannucci, Un modello discreto per il dilemma solvibilità dividendi, Atti del Decimo Convegno A.M.A.S.E.S., ed. Pitagora, pp. 239-254, 1988.
[18] L. Vannucci, Trasparenza nelle operazioni finanziarie col metodo TRM, Quaderni di Legislazione e Gestione Bancaria del Monte dei Paschi di Siena, nr. 5, pp. 47-70, 1988.
[19] L. Vannucci P.L. Visani, Esercizi e complementi di Matematica Generale, vol. 1, ed. Pitagora, Bologna, 1988.
[20] L. Vannucci L. Geronazzo, Sulla valutazione di particolari troncamenti della distribuzione di Polya, Rendiconti del Comitato per gli Studi e per la Programmazione Economica, vol. XXVI, pp. 37-49, 1988.
[21] L. Vannucci P.L. Visani, Esercizi e complementi di Matematica Generale, vol. 2, ed. Pitagora, Bologna, 1989.
[22] L. Vannucci, Corso sulla Simulazione, Pubblicazioni della Scuola di Guerra Aerea e della Scuola di Applicazione A.M., Firenze, 1989.
[23] L. Vannucci, Politica ottima dei dividendi per un processo di rischio a incrementi markoffiani, Atti del Tredicesimo Convegno dell’A.M.A.S.E.S., ed. Pitagora, pp. 915-928, 1989.
[24] L. Vannucci, La rovina del giocatore con dipendenza markoffiana nel processo di alternativa, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Anno 13 Fascicolo 1-2, pp. 73-85, 1990.
[25] L. Vannucci, Sull'efficacia della simulazione nelle valutazioni attuariali di fondi di previdenza, Ricerche n. 5 del DIMADEFAS dell'Università di Firenze, 1992.
[26] L. Vannucci A. Iannizzotto, Exchangeability of the increments of a Polya process in an equalization reserve model, Ricerche n. 8 del DIMADEFAS dell'Università di Firenze, 1993.
[27] L. Vannucci, Il problema della misura dell'incertezza. Alcune applicazioni della probabilità in casi concreti, Pubblicazioni della Mathesis di Firenze, Testo degli interventi dei gg. 9 e 23 febbraio 1994.
[28] L. Vannucci, La teoria dei giochi a cinquant'anni dalle origini: alcuni spunti su problemi di ottimizzazione e su valutazioni di contratti di assicurazione sulla vita, Papers on Game Theory del Centro Interuniversitario per la Teoria dei Giochi e le Applicazioni, n. 17, Firenze, 1994.
[29] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali ... molti anni dopo, Parte I, Periodico di Matematiche organo della Mathesis, Serie VII, Vol. 3, Nr. 1, pp. 5-22, 1996.
[30] L. Vannucci, Alcune considerazioni su processi di rischio ad incrementi markoviani, Atti della Giornata di studio ''La teoria del rischio: ricerca e didattica'', Università degli Studi del Molise, pp. 125-131, 1996.
[31] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali ... molti anni dopo, Parte II, Periodico di Matematiche organo della Mathesis, Serie VII, Vol. 3, Nr. 2, pp. 5-21, 1996.
[32] L. Vannucci, A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety, Scritti in onore di Giuseppe Ottaviani, ed. Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative dell'Università degli Studi di Roma ''La Sapienza'', 1997, pp. 277-290.
[33] L. Vannucci, La teoria delle code: alcuni modelli, Report del DIMADEFAS dell'Università di Firenze n. 11, 1997.
[34] L. Vannucci, La matematica per le cose animate, Sintesi dell'intervento al XIV Convegno sulla didattica della matematica promosso dal Gruppo di Formazione Matematica della Toscana con il patrocinio dell'IRRSAE, Viareggio, Collegio Colombo, 4-5-6 settembre 1997.
[35] L. Vannucci - P. L. Visani, Dimostrazione di alcuni teoremi e prove d'esame di Matematica Generale, ed. Pitagora, Bologna, 1998.
[36] L. Vannucci, Argomenti di probabilità e di statistica. Appunti per la preparazione al Concorso a posti di ruolo nella scuola media superiore, Dispensa distribuita da Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi Firenze e da Mathesis Firenze, 1999.
[37] L. Vannucci, Statistica assicurativa e valutazioni attuariali (Capitoli 1, 2, 4 e 5, il capitolo 3 è di E. Vannucci), ed. Pitagora, Bologna, 2000.
[38] L. Vannucci, I giochi di sorte in Italia: calcolo combinatorio e probabilità di vincita, Atti della XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Firenze, pp. 775-778, 2000.
[39] L. Vannucci, Strategie ottime nei giochi a totalizzatore, nel volume Mercato ed etica del gioco pubblico, Atti del Convegno ''Il gioco pubblico in Italia (storia, cultura, clinica e mercato)'', a cura di G. Imbucci, pp. 437-455, ed. Marsilio, 2002.
[40] L. Vannucci E. Vannucci, Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento, Liber amicorrum per Alessandro Di Lorenzo, Università degli Studi Federico II di Napoli, pp. 381-395, 2002.
[41] L. Vannucci P.L. Visani, Metodi matematici e applicazioni economico-finanziarie, vol. 1, ed. Pitagora, Bologna, 2002.
[42] ] L. Vannucci P.L. Visani, Metodi matematici e applicazioni economico-finanziarie, vol. 2, ed. Pitagora, Bologna, 2003.
[43] L. Vannucci, Compendio di calcolo delle probabilità e d’inferenza con esercizi svolti, ed. Pitagora, Bologna, 2003.
[44] L. Vannucci, La fraudolenza nell’assicurazione R.C. Auto. Modelli di gioco e stime inferenziali, Testo del XII Corso di Formazione Attuariale Permanente “Aspetti tecnici, operativi e commerciali nelle assicurazioni R.C. Auto”, ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 1° edizione 2003.
[45] L. Vannucci, Distorsioni di stime di massima verosimiglianza dipendenti dal disegno campionario, Statistica e Società, Anno II, n. 2; pp. 31-35, RCE Edizioni Napoli, 2003.
[46] L. Vannucci, On estimation of automobile insurance fraudolence degree, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno LXVI, vol. unico, pp. 83-99, 2003.
[47] L. Vannucci L. Quirini, Un indicatore per misurare l’affidabilità di soggetti prenditori di finanziamenti di credito al consumo, Studi e Note di Economia n. 3, pp. 69-89, 2004.
[48] L. Vannucci, La fraudolenza nell’assicurazione R.C. Auto. Aspetti strategici e aspetti inferenziali, Testo del XII Corso di Formazione Attuariale Permanente “Aspetti tecnici, operativi e commerciali nelle assicurazioni R.C. Auto”, ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 3° edizione 2005.
[49] L. Vannucci, Su un’opzione generalizzante quella di Margrabe, sul volume Analisi dei rischi ed ottimalità delle garanzie nei prodotti assicurativi vita con protezione, eds. A. Bellieri dei Belliera P. Mazzoleni, Ricerca Interuniversitaria PRIN, pp. 119-133, 2005.
[50] L. Vannucci, Basi metodologiche e modalità d’impiego della simulazione. Testo del XXXVI Corso di Formazione Attuariale Permanente "L'attuario e le tecniche di simulazione. Applicazioni ai rami danni", ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 2° edizione 2007.
[51] L. Vannucci L. Quirini, Un modello per la stima della qualità creditizia di titolari di carte revolving, Atti del Convegno ABI - Credit&Operational Risks 2007 - Basilea 2 - Cosa devono fare le banche adesso, le nuove disposizioni di vigilanza e i processi implementativi in atto, Roma, 2007.
[52] L. Vannucci, Profittabilità, mutualità e indennizzo diretto: un modello per le valutazioni attuariali. Testo del Corso di Perfezionamento “Assicurazione R.C. Auto: valutazioni attuariali e indennizzo diretto”, ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, 2007.
[53] L. Vannucci, Aspetti finanziari ed attuariali della previdenza complementare - Aspetti finanziari di base, Corso di formazione semestrale su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze, 2007.
[54] L. Vannucci, Aspetti finanziari ed attuariali della previdenza complementare - Metodologie per le valutazioni attuariali, Corso di formazione semestrale su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze, 2007.
[55] L. Vannucci L. Quirini, Un "nuovo" indicatore per l'affidabilità creditizia, Corso di formazione su Metodi di scoring e valutazione del rischio per il credito al consumo, ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Roma, 2008.
[56] L. Vannucci E. Vannucci, Analytical formulas for options embedded in life insurance policies, Papers Communications 18th International AFIR Colloquium “Financial risk in a Changing World”, Roma, (2008) e sul Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno LXXII, vol. unico, pp. 1-20, (2009).
[57] L. Vannucci L. Quirini, A new index of creditworthiness for retail credit products, Journal of the Operational Research Society, vol. 61 pp. 455-461, doi: 10.1057/jors.2009.68, (2010).
[58] L. Vannucci, Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, ed. Pitagora, Bologna, ISBN 88-371-1803-1, (2010).
[59] L. Vannucci, La Matematica per scegliere… l’altra metà, Conference Mathesis Firenze on http://web.math.unifi.it/users/mathesis/conferenze/files-presentazioni/0910/Vannucci.html, (2010).
[60] L. Vannucci, Quante «seine» per un super-bingo?, Archimede, Anno LXIII, vol. Gennaio-Marzo 2011, pp.34-40, (2011).
[61] L. Vannucci, Curiosità sulla variabilità della durata aleatoria dei giochi di rovina, Periodico di Matematiche organo della Mathesis, Nr. 3 Set-Dic 2011 Vol. 3 Serie XI Anno CXXI pp. 89-102, (2011).
[62] L. Vannucci L. Quirini (2012), Sul controllo dinamico dell'affidabilità creditizia mediante catene di Markov. Studi e Note di Economia, Anno XVII, n. 1-2012, pp. 133-148, ISSN:1590-0401 URL: www.mps.it/NR/rdonlyres/73C017DF-6C98-49AB-93F1-A6CA42C7988B.
[63] L. Vannucci (2012). Conoscenze scientifiche e conciliazione giudiziale, pp. 1-3, Documenti del convegno La conciliazione nelle controversie sui contratti bancari e assicurativi, URL: http://www.cesifinalbertopredieri.it/manifestazionecesifin.
[64] L. Vannucci (2012), Modelli attuariali di gestione del rischio di frode assicurativa, Assicurazioni, vol. gennaio-marzo 2012 - G. Giappichelli Editore, Anno LXXIX - n. 1, pp. 39-49, EISSN:0004-511X.
[65] L. Vannucci (2012). Assicurazione e riassicurazione delle catastrofi ambientali, pp. 1-16, Documenti del convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali, URL: http://www.cesifinalbertopredieri.it/manifestazionecesifin.
[66] L. Vannucci L. Quirini (2014). Creditworthiness dynamics and Hidden Markov Models, Journal of the Operational Research Society, vol. 65 No. 3 pp 323-330, doi: 10.1057/jors.2012.181.
[67] L. Vannucci (2015). Assicurazione e riassicurazione delle catastrofi ambientali. Sta in E-book Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e assicurazione (titolo in italiano) Climate change, environmental catastrophic events and insurance (titolo in inglese), pp. 27-44, a cura di S. Landini e G. Maracchi, Cesifin on line, ISBN 9788898742028.
[68] L. Vannucci (2019). Strategie, G. Giappichelli Editore, Torino. Libro di pp. 568 con più autori: L. Vannucci ha redatto l’Appendice A Un Consiglio al Principe Hogarth pp. 423-459, ISBN 9788892104136
[69] E. Vannucci, L. Vannucci (2019) Valutazioni di imprese con il metodo di proiezione dei bilanci, dispensa redatta per vari corsi di Master dell’Università di Pisa a. a. 2019/2020, pp. 1-51.
[70] L. Vannucci (2020) Dispensa per l’esame di Statistica Attuariale, Università di Firenze a. a. 2019-2020 utilizzata per la DAD del corso di Statistica Attuariale in Emergenza Covid-19, pp. 1-52.
[71] (2020) Partecipazione alla ricerca CISA (A. Bellieri dei Belliera, M. Galeotti, E. Vannucci, L. Vannucci) su Modelli quantitativi per la sostenibilità della spesa sociale in Italia coordinata da Emanuele Vannucci (2020) che ha redatto l’articolo pubblicato su Quaderni del Circolo Rosselli 2/2020 (anno XL, fasc. 138) pp. 107-110, ISSN 1123-9700.
[72] L. Vannucci E. Vannucci (2020), L’epidemia del Covid-19 – Esperienze Indicazioni – Previsioni statistiche. Quaderni del Circolo Rosselli 2/2020 (anno XL, fasc. 138) pp. 31-56, ISSN 1123-9700.
[73] L. Vannucci E. Vannucci (2020). Somme di ondate logistiche per stimare le durate di Covid-19 in Italia, Stati Uniti e Brasile, Assicurazioni 3/2020, G. Giappichelli Editore, pp. 383-405, EISSN 0004-511X.
[74] L. Vannucci (2021), Quale logica nell’attività giudiziaria, Testo dell’intervento del 29-10-2021 per il Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense e la Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, in collaborazione con il Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la gestione dei rischi. Reperibile sul sito di fondazioneforensefirenze/eventi.
[75] L. Vannucci (2021), Il ruolo che la statistica può svolgere nell’attività giudiziaria, Testo dell’intervento del 05-11-2021 per il Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense e la Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, in collaborazione con il Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la gestione dei rischi. Reperibile sul sito di fondazioneforensefirenze/eventi.
[76] L. Vannucci (2024), Teoria del rischio e tecniche per le assicurazioni danni, primo volume della Collana “Rischio, Finanza e Assicurazioni” del Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei rischi. FOSAT Edizioni s.r.l. ISBN 978-88-947986-0-9.
Vedi Curriculum in cui è inserito l'elenco completo delle pubblicazioni e le Note
Elenco delle tesi di cui è stato relatore L. Vannucci dall'anno accademico 1989/90
Corso di laurea in Matematica
[1] Sperimentazioni al calcolatore di metodologie di campionamento statistico. Mara Bonfanti a. a. 1989/90.
[2] Sperimentazioni al calcolatore di metodologie di campionamento statistico. Simona Lastrucci a. a. 1989/90.
[3] Alcune considerazioni sulle passeggiate aleatorie. Roberto Albiani a. a. 1990/91.
[4] Strategie e decisioni. Andrea Becucci a. a. 1990/91.
[5] Metodi di ordinamento e funzioni di penalità con particolare riguardo al Combsort. Francesca Pezzati a. a. 1990/91.
[6] Analisi stocastica di un bacino idrico. Rosaria Cardella a. a. 1991/92.
[7] Probabilità e informazione: un'esperienza didattica. Cristina Conti a. a. 1991/92.
[8] Sull'immunizzazione finanziaria. Paola Dipace a. a. 1992/93.
[9] Risoluzione di problemi di analisi combinatoria legati a giochi di carte popolari quali lo Scopone Scientifico e il Tressette. Nicola Panoni a. a. 1992/93.
[10] Sul problema della identificazione di processi stocastici per le dinamiche aleatorie nei mercati finanziari. Lorenzo Quirini a. a. 1992/93.
[11] Il problema della divisione della posta alle origini del calcolo delle probabilità. Cristina Spinicci a. a. 1992/93.
[12] Metodi e modelli per la valutazione delle opzioni finanziarie. Alberto D'Amico a. a. 1993/94.
Corso di laurea in Economia e Commercio
[1] La scambiabilità e una sua applicazione alla statistica d'ordine. Luca Palamidessi a. a. 1992/93.
[2] Ottimizzazione mediante simulazione. Andrea Vettori a. a. 1992/93.
[3] La convenienza alla stipula dei contratti di assicurazione sulla durata di vita. Luca Di Martino a. a. 2004/05 (laurea triennale).
Corso di laurea in Economia Aziendale
[1] Immunizzazione finanziaria e duration: metodi semideterministici e metodi stocastici. Ivan Biagiotti a. a. 2002/03.
Corso di laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
[1] Grandi sinistri: la stima della coda della distribuzione del danno individuale. Domenico De Matteis a. a. 1995/96.
[2] Un modello stocastico per l'analisi dell'interazione tra il rischio demografico e il rischio da investimento. Gabriele Palandri a. a. 1997/98.
[3] I processi semi-markoviani per i modelli di valutazione attuariale. Elena Ciocia a. a. 1997/98.
[4] Controllo stocastico di processi diffusivi per l'individuazione di politiche efficienti di riassicurazione proporzionale. Francesco Conti a. a. 1998/99.
[5] Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi. Tiziana Frassinesi a. a. 1998/99 (Premio SCOR 2000).
[6] Recenti strumenti tecnici per la tariffazione dei rischi catastrofali. Ilaria Raffaelli a. a. 1998/99.
[7] Le basi demografiche e le ipotesi economico - finanziarie del Modello I.N.P.S. Alessandro Obbielli a. a. 199/2000.
[8] Sulle metodologie per la stima della riserva IBNR. Simona Colonna a. a. 1999/2000.
[9] Assicurazioni sulla salute: integrazione tra pubblico e privato. Angelica Mirizzi a. a. 1999/2000.
[10] Sul rischio di investimento nei fondi pensione. Filomena Maria Quaranta a. a. 2000/01.
[11] La tariffazione del rischio assicurativo nelle diverse condizioni territoriali con particolare riferimento alla RC Auto. Francesca Borri a. a. 2001/02.
[12] Sui criteri di riparto del patrimonio nella cessazione di attività di fondi di previdenza. Simone Ricceri a. a. 2001/02.
[13] I fondi di previdenza integrativa e la problematica connessa al rischio di longevità. Valentina Tortolini a. a. 2001/02.
[14] Un modello markoviano per la valutazione di rischi connessi a particolari professionalità. Claudio Carrani a. a. 2002/03.
[15] Zonizzazione e classi di merito nella responsabilità civile autoveicoli. Olga Verità a. a. 2002/2003.
[16] Modelli di eterogeneità delle popolazioni in ambito attuariale. Annamaria Olivieri a. a. 2002/03.
[17] Sui modelli stocastici per i rischi catastrofali. Silvia Benucci a. a. 2002/03.
[18] Il problema dei dividendi con dipendenza nei processi di rischio. Bianca Bonaccorsi a. a. 2002/03.
[19] Politiche riassicurative: la convenienza ai diversi trattati di riassicurazione. Francesco Maggina a. a. 2002/03. (Premio SCOR 2004).
[20] La fraudolenza nei rapporti assicurativi: modelli teorici e stime parametriche. Francesca Mondanelli a. a. 2002/03.
[21] Sul test dei run nell’analisi della variazione del numero di sinistri con riferimento all’assicurazione RCAuto. Giovanna Varese a. a. 2002/03.
Corso di laurea Specialistica in Scienze Attuariali
[1] Modelli per la gestione del rischio tecnico e del rischio finanziario. Filippo Marchisio a. a. 2004/2005.
Corso di laurea Specialistica in Scienze Attuariali e Gestione dei Rischi
[1] La nuova convenzione tra gli assicuratori per il risarcimento diretto, con particolare riguardo alla costruzione di un modello per le valutazioni attuariali, Carlo Federico Cortigiani a. a. 2007/2008.
Corso di laurea Magistrale in Banca, Assicurazioni e Mercati finanziari
[1] On the comparison of Bonus-Malus System. The Albanian Insurance Market, Gledia Shehu a. a. 2009/2010.
[2] Una valutazione attuariale dei rischi catastrofali in ambito ambientale, Claudio Leandri a. a. 2009/2010.
[3] L’evoluzione della Direttiva Sovency II nella scelta tra modelli interni e formule standard, Riccardo Travaini a. a. 2010/2011.
[4] Valutazione attuariale di polizze R.C.Auto relative al “Patto per i Giovani”, Alessio Iuorio a. a. 2010/2011.
[5] Sul modello stocastico di Mack per la stima della riserva sinistri, Nicolò Basetti Sani Vettori a. a. 2011/2012.
[6] Il rischio di longevità con particolare riferimento alla direttiva Sovency II, Jacopo Andrei a. a. 2011/2012.
[7] Il metodo Monte Carlo, un’applicazione per la valutazione attuariale dei fondi pensione, Enrico Cesaroni a. a. 2011/2012.
[8] Il recente sviluppo del settore assicurativo in Cina, Xiaorun Lin a. a. 2011/2012.
[9] Assicurazioni per i mutui immobiliari: rischio demografico e rischio di default, Tommaso Magherini a. a. 2011/2012.
[10] Bonus-Malus systems in motor insurance in China, Mengwei Li a. a. 2012/2013.
[11] Sistemi bonus-malus nell’assicurazione R.C.Auto: un’analisi comparata., Antonello Piccirillo a. a. 2012/2013.
[12] Sulle modalità di cessione del rischio da parte dell’assicuratore, Giovanni Fontanelli a. a. 2012/2013.
[13] Sistemi bonus-malus nella assicurazione R. C. Auto e l' autoliquidazione del danno, Stefano Nigro a.a. 2012/2013.
[14] I requisiti di capitale per la solvibilità delle aziende di assicurazione in Cina, On the solvency requirements for non-life insurance companies in China, Yin Jun a. a. 2014/2015.
[15] Analisi di trattati di riassicurazione basati sulla statistica d'ordine dei risarcimenti, Mirko Batazzi a. a. 2015/2016.
Corso di laurea triennale in Informatica (correlatore in corso di stesura)
[1] Implementazione dei modelle di Markov nascosti e loro impiego nell’ambito delle previsioni nei mercati finanziari, Simone Bongi a. a. 2009/2010.
Corso di laurea magistrale in Statistica, Scienze attuariali e finanziarie
[1] Long term care: assicurazioni per non autosufficienza, Daniele Alducci a. a. 2012/2013.
[2] Un tipo di riassicurazione per i rischi catastrofali: i CAT bond, Francesco Palermo a. a.2012/2013.
[3] Un confronto tra due sistemi Bonus-Malus cinesi, Chen Yanwen a. a. 2013/2014.
[4] Premi e costi di assicurazione danni in Italia: le cause dell'esistenza dei cicli. Ji Jie a. a. 2013/2014.
[5] Il problema Hunger for Bonus nei sistemi Bonus-Malus in Cina, Wang Xu a. a. 2013/2014. (Premio Villa Favard 2014).
[6] Stima delle distribuzioni di probabilità per malpractice medica responsabilità civile, Wang Yilu a. a. 2013/2014.
[7] I dati sull'assicurazione di responsabilità civile auto in Cina, Li Yitong a. a. 2013/2014.
[8] Il mercato delle riassicurazioni dei rami danni in Cina, Sun Di a. a. 2013/2014.
[9] I requisiti di capitale per compagnie di assicurazione cinesi, Tang Guozheng a. a. 2013/2014.
[10] Misura e metodi di controllo del rischio di credito, Xie Xiaolong a. a. 2013/2014.
[11] Modelli per il prezzaggio delle assicurazioni danni, Yu Ming a.a. 2013/2014.
[12] Credibilità e riserve sinistri: modelli stocastici, Zhang Haiyang a. a. 2013/2014.
[13] Modelli di fraudolenza applicati nell'assicurazione di responsabilità civile auto sulla base di analisi dei dati raggruppati, Lin Yuzhou a. a. 2013/2014.
[14] Personalizzazione a priori nella tariffazione RCAuto: un confronta tra analisi univariate e multivariate, Elena Nannipieri a. a. 2013/2014.
[15] The impact of macroeconomic factors on the demand for no-life insurance in China, Jang Xiaotong a. a. 2013/2014.
[16] The farmers' demand of policy-supported agricultural insurance in China: an empirical study in the city of Huaian, Liao Wenhai a. a. 2013/2014.
[17] Th actuarial analysis of some chinese Bonus-Malus systems, Shen Tao a. a. 2013/2014.
[18] Polizze Unit-linked in una esperienza cinese: il caso Yulebao, Sun Ling a. a. 2013/2014.
[19] Valutazione di opzioni con tempo d'esercizio aleatorio, implicate in polizze vita - Evaluations of options with stochastic maturity embedded in life insurance policies, Zhong Xinjian, a. a. 2014/2015.
[20] Study on Valuation of Geometric Averaging Asian Option, Fengpeng Zhao a. a. 2014/2015.
[21] Analisi dei fattori che influenzano la solvibilità della compagnia di assicurazione contro i danni, Chen Qin a. a. 2014/2015.
[22] Design of New Financial Products in the Chinese Commercial Banks and their Spread in the Market, Li Fangyuan a. a. 2014/15.
[23] Instruments to reduce risk in management of investement funds, Yang Qiyu a. a. 2015/2016.
[24] Analisi dei modelli per le frodi assicurative con particolare riferimento alla responsabilità civile auto, Lorenzo Bruni a. a. 2015/2016.
[25] The market of personal loans in China, Guanyu Li a. a. 2015/2016.
[26] Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy, Francesca Giorgolo a. a. 2015/2016. (Premio SCOR 2017 e Premio Associazione Villa Favard 2017).
[27] On some chinese Bonus-Malus systems in moto insurance, Zhinan Song a. a. 2015/2016.
[28] Misure di solidarietà nei sistemi Bonus-Malus R.C.Auto senza e con il risarcimento diretto, Giacomo Maria Pignataro a.a. 2015/2016.
[29] Uno studio empirico sul mercato azionario cinese, Gao Qi a. a. 2015/2016.
[30] Analysis on the influencing factors of China's stock Market volatility, Xiaoyu Huo a. a. 2016/2017.
[31] Caratteristiche e modelli attuariali della sanità integrativa italiana, Christian Pannunzio a. a. 2016/2017.
[32] Il problema della valutazione del merito creditizio tramite le catene di Markov, Azemkou Feudjio Hyacinthe Ddelioy a. a. 2016/2017.
[33] Ottimizzazione del portafoglio e analisi dinamica, Liu Dajiang a. a. 2017/2018.
[34] La tecnica Bootstrap per la stima della riserva sinistri, Niccolò Certi a. a. 2017/2018.
[35] Aspetti storici, tecnici e giuridici delle assicurazioni marittime, Lorenzo Cinti a. a. 2017/2018.
[36] Un modello stocastico per la valutazione della riserva sinistri con aggregazione delle dinamiche di risarcimento individuali, Jacopo Mazzone a. a. 2017/2018. (Premio Associazione Villa Favard 2018).
[37] Principi di caricamento premi e un'analisi parametrica dei livelli di remunerazione dell'assicuratore. Un'applicazione in ambito R.C.Auto, Niccolò Del Bravo a. a. 2017/2018.
[38] La valutazione della riserva sinistri dei rami danni: metodi a confronto. Cristina Calza a.a. 2018/2019.
[39] Analysis of insurance policies for seismic risk in China, Yuanjun Zhang, a. a. 2019/2020.
[40] Valutazione attuariale in ambito di previdenza complementare, Giulia Sarti, a.a. 2019/2020.
[41] Analisi di varie proposte per l'ampliamento della modellistica per la tariffazione dei rami danni, David Garzelli, a.a. 2020/2021.
[42] Sulla riservazione nella assicurazione danni, Mahamadou Konare, a.a. 2021/2022.
Corso di laurea magistrale in Statistica e Data Science
[1] Modelli per la stima del costo delle frodi assicurative nei rami danni, Lapo Zanobini, a.a. 2021/2022.
Legenda
Curriculum of the scientific activity and didactics of Luigi Vannucci
Publications up to August 2019
Born the 22.11.1946, Assistant Professor 1.8.1970, Associated Professor 1.11.1981, Full Professor 4.9.1986 in the Economics Faculty of University of Firenze in the scientific sector Mathematics for the economic and financial applications. In pension since 1.10.2017.
He has held since 1970 in Economic Faculty and in Science Faculty courses of: Mathematics for economic applications, Mathematics for financial applications, Probability, Probability and statistics, Statistics for insurance, Risk theory, Actuarial techniques for no-life insurance, Decisions and games theory.
He has been responsible and coordinator of local and national groups of research financed by University of Firenze, Office of the Public Education (acronyms MPI, MURST, MIUR…), National Research Council (CNR) on the followings matters: optimal renewal time of motor vehicles, use of games theory in the analysis of markets, application of calculus of variations and of maximum principle to economic-financial problems, use of games theory in mathematical programming, random 1-dimensional and d-dimensional walks with economic-financial applications, simulation in actuarial evaluations for social insurance funds, novel contractual forms in life insurance, dynamic games and excellent control in economy, novel models in risk theory, evaluations of guarantees in life insurance products, credit-worthiness indexes.
He is or has been partner of scientific associations: Italian Institute of the Actuaries, Italian Mathematical Union, Italian Association of Mathematics Applied to Economic and Social Sciences, Italian Association of Operation Research; member of the Interuniversity Center for Game Theory and Applications; member of the Interuniversity Center for Actuarial Sciences.
Member, for the years 1985-86-87, of the Advisory Committee n. 13 (Economic Sciences and Statistics) of the University National Council (CUN) of the Office of the Public Education.
Director of the Department of Mathematics for the Decisions of the University of Firenze for the period 1/11/1995-31/10/1998.
Author or co-author of 68 publications. Among these: three volumes of basic mathematics and two of mathematical methods in economic-financial applications [19], [21], [35], [41] [42]; a volume of statistics for insurance [37]; a volume of probability and statistical inference [43]; a volume on risk theory and no-life actuarial techniques [58]. The other publications concern (the numbers refer to the subsequent list): a problem of optimal quality control and a new discrete entropy formula [1]; duration of ruin games with n players (n >2) [2], [11]; classes of problems of mathematical programming considered by the point of view of the games theory [3], [4], [5], [12], [28]; critical analysis of the decisional criterions [6], [29], [31], [68]; novel mathematical models for insurance companies [7], [8], [10], [17]; inequalities in basic enumeration with applications to probabilities distributions [9], [16], [20]; an open problem for exchangeable stochastic processes [13]; application of the TRM financial analysis to leasing business [14], [15]; application of the TRM financial analysis to the banking transparency [18]; construction and analysis, also through simulation, of mathematical models of military interest [22]; models of risk processes with markovian increments in insurance applications [23], [24], [30], [32], [40], [58]; stochastic simulation in the actuarial analysis of the social insurance funds [25], [37]; exchangeability of the increments in a Polya process to describe insolvencies [26]; exemplifications of probabilistic reasoning with a didactic aim [27], [29], [31], [36]; Bayesian game models for actuarial evaluation of life insurance policies with option capital/annuity [28], [37]; risk processes with markovian increments [30], [58]; models of queues theory [33]; which mathematics for the economic and social applications ? [34]; analysis of convenience to stipulate life insurance contracts [37]; determination of the transformation coefficients of the cumulated capital in annuity in social insurance [37]; combinatorial analysis of public lotteries [38], [39], [60]; like-hood estimation and the design sample experiment [45]; statistical models for estimating and detecting frauds and strategic analysis of the fraudulence in motor car liability insurance [44], [46], [48], [58], [64]; a novel index for credit-worthiness [47], [51], [55], [57]; analytical formulas for evaluations of options on two underlying assets to generalize Margrabe (and Black-Schooles) formula [49]; methodological issues in the use of simulation by actuaries in no-life insurance [50], [58]; actuarial models for the direct repayment system in motor car liability insurance [52], [58]; financial and actuarial aspects in social insurance [53], [54]; analytical formulas (generalizing a Carr formula), for evaluations of implicit options in life insurance policies with guarantee of minimum return [56]; a survey on secretary problem [59]; variability of duration of ruin games [61]; Markov model for credit risk control [62]; conciliation proceedings and scientific knowledge [63]; insurance of catastrophic risks [65], [67]; hidden Markov models and creditworthiness dynamics [66].
The content of the papers has often been object of communications or lectures in meetings or conferences. In chronological detail: Riunioni annuali dello GNAFA Pisa 1973, Rimini 1977 and 1981; Giornate di Lavoro of the Italian Association of Operation Research (AIRO) Taranto 1976, Parma 1977, S. Margherita Ligure 1980; Convegni Annuali of the Italian Association for the Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (AMASES) Pisa 1977, Montegrotto Terme 1978, Grottaferrata 1981, Marina di Campo 1982, Siena 1986, Verona 1989; International conference on Mathematical Programming and its Economic Application Venice 1978; Giornate Attuariali of the AMASES Trieste 1979; Conference on I metodi quantitativi nelle attività bancarie e finanziarie - Monte dei Paschi di Siena 1987 (invited lecture on banking transparency); Conferenze della Mathesis Firenze 1994 e 2010; Giornata di Studio su “La teoria del rischio: ricerca e didattica” Campobasso 1996; Presentazione del volume “Scritti in onore di Giuseppe Ottaviani” Roma 1997; XIV Convegno sulla didattica della matematica - Gruppo di Formazione Matematica della Toscana Viareggio 1997; XL Riunione Scientifica of the Italian Society of Statistics, Firenze 2000; Comitato Regionale Toscano dell’Ordine Nazionale degli Attuari Firenze 2000; Il gioco pubblico in Italia (storia, cultura, clinica e mercato) Saint-Vincent 2001; Ordine Nazionale degli Attuari Roma 2002 and 2003; XII Corso di Formazione Permanente Attuariale “Aspetti tecnici e commerciali dell’assicurazione R.C.Auto", SIFA s.r.l., Roma 2003 and 2004, Milan 2005; XXXVI Corso di Formazione Attuariale Permanente "L'attuario e le tecniche di simulazione. Applicazioni ai rami danni", S.I.F.A. s.r.l., Milano 2006, Firenze 2007; Convegno ABI - Credit&Operational Risks 2007 - Basilea 2 - Cosa devono fare le banche adesso, le nuove disposizioni di vigilanza e i processi implementativi in atto, Roma, 2007; Corso di Formazione “Assicurazione R.C.Auto: valutazioni attuariali e indennizzo diretto”, Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2007; X Credit Scoring & Credit Control, Credit Research Centre University of Edimburgh 2007: in the section New Defaults Definition has been presented “A New Model to Measure the Credit-Worthiness of Borrowers in Fixed Terms Loans and Revolving”; Corso di formazione semestrale su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze 2007-2008 and 2008-2009; Corso di formazione su Metodi di scoring e valutazione del rischio per il credito al consumo, Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Roma 2008; 18th International AFIR Colloquium “Financial risk in a Changing World”, Roma 2008; Primo e Terzo Convegno Firenze – Ritsumeikan (Kyoto) su Finanza e Teoria del Rischio, Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze 2009- 2011 in which New scoring methods in retail credit risk has been presented; XI Credit Scoring & Credit Control, Credit Research Centre University of Edimburgh 2009, in which Markov chains in the dynamic control of credit consumer portfolios has been presented; XII Credit Scoring & Credit Control, Credit Research Centre University of Edimburgh 2011, in which Dynamic control of credit consumer portfolios and Hidden Markov Models has been presented; convegno Le frodi assicurative – Aspetti giuridici e attuariali CESIFIN 2011;convegno La conciliazione nelle controversie sui contratti bancari e assicurativi CESIFIN 2012; convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali CESIFIN 2012.
He has also held various courses of updating and qualification for teachers: Dalla statistica descrittiva alla statistica inferenziale (From the descriptive statistics to the inference) in year 1998 in Pistoia, Appunti di probabilità e statistica (Notes of probability and statistics) in year 1999 in Firenze. Since academic year 2000-2001 up to 2007-2008 he hold courses of Applied and Financial Mathematics at the School of Specialization for the Superior Education (SSIS) in Firenze and in Pisa. He is also busy in Projects of Formative Offer in various high schools in Tuscany.
Since year 2003 he is responsible of the didactics for various actuarial disciplines in master of the University of Firenze.
He collaborates to various projects for formation of young people: for instance, recently, the “Pianeta Galileo 2013” and "Pianeta Galileo 2018" project promoted by Consiglio Regionale della Toscana.
In 2013 he has been “Presidente della Commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Attuario” presso l’Università Sapienza di Roma.
Among other various activities: he is co-author of a brevet for the production of the briefcases of Bingo since 2001 and he wrote the biography of a friend Il Cavaliere Evangelista Righini in 2002.
Publications of Luigi Vannucci
[1] L. Vannucci, Su un procedimento sequenziale di controllo ottimale, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1974).
[2] L. Vannucci, Il problema della rovina in un particolare gioco tra n giocatori, Periodico di Matematiche della Mathesis, gruppo IV serie V vol. 52, pp. 3-20, (1976).
[3] L. Vannucci, L'utilizzo della teoria dei giochi per ottenere limitazioni per il valore ottimale di certe classi di problemi di programmazione lineare, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 148-164, (1976).
[4] L. Vannucci, L'utilizzo della teoria dei giochi per ottenere limitazioni per il valore ottimale di certe classi di problemi di programmazione lineare parametrica, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno XXXIX vol. 1-2, pp. 81-108, (1976).
[5] L. Vannucci, Sulla possibilità di ottenere limitazioni a priori per il valore ottimale in problemi di programmazione convessa utilizzando la teoria dei giochi, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 67-77, (1977).
[6] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1977).
[7] L. Vannucci, Optimal management of insurance companies: some models, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1979). E anche in Mathematical programming and its economic application, eds. G. Castellani, P. Mazzoleni, F. Angeli, pp. 791-823, (1981).
[8] L. Vannucci, Sul problema dei dividendi in un particolare modello di gestione di aziende assicurative, Quaderno dell'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1979).
[9] L. Vannucci, A generalization of an inequality on binomial coefficients, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, anno 2 fascicolo 2, pp. 113-126, (1979).
[10] L. Vannucci, Analisi di particolari rendite finanziarie aleatorie, Atti delle Giornate di Lavoro AIRO, ed. Associazione Italiana di Ricerca Operativa, pp. 77-86, (1980).
[11] L. Vannucci L. Geronazzo, Sulla valutazione di particolari troncamenti della distribuzione binomiale e della distribuzione di Poisson, Quaderno dell'Istituto di Matematica Generale e Finanziaria della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1981). Ristampato sui Rendiconti del Comitato per gli Studi e per la Programmazione Economica, vol. XXV, pp. 59-71, (1987).
[12] L. Vannucci, A new formula on a particular type of gambler's ruin problem with n players, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, anno 4 fascicolo 1, pp. 39-45, (1981).
[13] L. Vannucci L. Geronazzo, Informazioni a priori in programmazione multiobiettivo ottenute mediante la teoria dei giochi. Una applicazione al problema della selezione del portafoglio, Quaderni dell'Istituto di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1983). E anche in Atti del Sesto Convegno A.M.A.S.E.S., ed. ITEC, pp. 279-298, (1984).
[14] L. Vannucci, Proseguibilità di processi aleatori scambiabili: su una congettura di L. Crisma, Atti del Sesto Convegno A.M.A.S.E.S., ed. ITEC, pp. 603-609, (1984).
[15] L. Vannucci A. Bellieri dei Belliera, Una generalizzazione del metodo TRM per la determinazione della redditività di operazioni di Leasing, Quaderni dell'Istituto di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, (1985).
[16] L. Vannucci A. Bellieri dei Belliera, Un modello per l'analisi economica, finanziaria e gestionale di operazioni di leasing, Rivista italiana del leasing, Anno II n. 2, ed. Giuffrè , pp. 257-283, (1986).
[17] L. Vannucci, Un modello discreto per il dilemma solvibilità dividendi, Atti del Decimo Convegno A.M.A.S.E.S., ed. Pitagora, pp. 239-254, (1988).
[18] L. Vannucci, Trasparenza nelle operazioni finanziarie col metodo TRM, Quaderni di Legislazione e Gestione Bancaria del Monte dei Paschi di Siena, nr. 5, pp. 47-70, (1988).
[19] L. Vannucci P.L. Visani, Esercizi e complementi di Matematica Generale, vol. 1, ed. Pitagora, Bologna, (1988).
[20] L. Vannucci L. Geronazzo, Sulla valutazione di particolari troncamenti della distribuzione di Polya, Rendiconti del Comitato per gli Studi e per la Programmazione Economica, vol. XXVI, pp. 37-49, (1988).
[21] L. Vannucci P.L. Visani, Esercizi e complementi di Matematica Generale, vol. 2, ed. Pitagora, Bologna, (1989).
[22] L. Vannucci, Corso sulla Simulazione, Pubblicazioni della Scuola di Guerra Aerea e della Scuola di Applicazione A.M., Firenze, (1989).
[23] L. Vannucci, Politica ottima dei dividendi per un processo di rischio a incrementi markoffiani, Atti del Tredicesimo Convegno dell’A.M.A.S.E.S., ed. Pitagora, pp. 915-928, (1989).
[24] L. Vannucci, La rovina del giocatore con dipendenza markoffiana nel processo di alternativa, Rivista della Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, Anno 13 Fascicolo 1-2, pp. 73-85, (1990).
[25] L. Vannucci, Sull'efficacia della simulazione nelle valutazioni attuariali di fondi di previdenza, Ricerche n. 5 del DIMADEFAS dell'Università di Firenze, (1992).
[26] L. Vannucci A. Iannizzotto, Exchangeability of the increments of a Polya process in an equalization reserve model, Ricerche n. 8 del DIMADEFAS dell'Università di Firenze, (1993).
[27] L. Vannucci, Il problema della misura dell'incertezza. Alcune applicazioni della probabilità in casi concreti, Pubblicazioni della Mathesis di Firenze, Testo degli interventi dei gg. 9 e 23 febbraio (1994).
[28] L. Vannucci, La teoria dei giochi a cinquant'anni dalle origini: alcuni spunti su problemi di ottimizzazione e su valutazioni di contratti di assicurazione sulla vita, Papers on Game Theory del Centro Interuniversitario per la Teoria dei Giochi e le Applicazioni, n. 17, Firenze, (1994).
[29] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali ... molti anni dopo, Parte I, Periodico di Matematiche organo della Mathesis, Serie VII, Vol. 3, Nr. 1, pp. 5-22, (1996).
[30] L. Vannucci, Alcune considerazioni su processi di rischio ad incrementi markoviani, Atti della Giornata di studio ''La teoria del rischio: ricerca e didattica'', Università degli Studi del Molise, pp. 125-131, (1996).
[31] L. Vannucci, Un consiglio al principe Hogarth ovvero una analisi critica dei criteri decisionali ... molti anni dopo, Parte II, Periodico di Matematiche organo della Mathesis, Serie VII, Vol. 3, Nr. 2, pp. 5-21, (1996).
[32] L. Vannucci, A risk process with markovian increments for the dilemma between dividends and safety, Scritti in onore di Giuseppe Ottaviani, ed. Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative dell'Università degli Studi di Roma ''La Sapienza'', pp. 277-290, (1997).
[33] L. Vannucci, La teoria delle code: alcuni modelli, Report del DIMADEFAS dell'Università di Firenze n. 11, (1997).
[34] L. Vannucci, La matematica per le cose animate, Sintesi dell'intervento al XIV Convegno sulla didattica della matematica promosso dal Gruppo di Formazione Matematica della Toscana con il patrocinio dell'IRRSAE, Viareggio, Collegio Colombo, 4-5-6 settembre (1997).
[35] L. Vannucci - P. L. Visani, Dimostrazione di alcuni teoremi e prove d'esame di Matematica Generale, ed. Pitagora, Bologna, (1998).
[36] L. Vannucci, Argomenti di probabilità e di statistica. Appunti per la preparazione al Concorso a posti di ruolo nella scuola media superiore, Dispensa distribuita da Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi Firenze e da Mathesis Firenze, (1999).
[37] L. Vannucci, Statistica assicurativa e valutazioni attuariali (Capitoli 1, 2, 4 e 5, il capitolo 3 è di E. Vannucci), ed. Pitagora, Bologna, (2000).
[38] L. Vannucci, I giochi di sorte in Italia: calcolo combinatorio e probabilità di vincita, Atti della XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Firenze, pp. 775-778, (2000).
[39] L. Vannucci, Strategie ottime nei giochi a totalizzatore, nel volume Mercato ed etica del gioco pubblico, Atti del Convegno ''Il gioco pubblico in Italia (storia, cultura, clinica e mercato)'', a cura di G. Imbucci, pp. 437-455, ed. Marsilio, (2002).
[40] L. Vannucci E. Vannucci, Esercizio ottimo di opzioni americane su alberi a moltiplicatori markoffiani e costo di garanzie di rendimento, Liber amicorrum per Alessandro Di Lorenzo, Università degli Studi Federico II di Napoli, pp. 381-395, (2002).
[41] L. Vannucci P.L. Visani, Metodi matematici e applicazioni economico-finanziarie, vol. 1, ed. Pitagora, Bologna, (2002).
[42] ] L. Vannucci P.L. Visani, Metodi matematici e applicazioni economico-finanziarie, vol. 2, ed. Pitagora, Bologna, (2003).
[43] L. Vannucci, Compendio di calcolo delle probabilità e d’inferenza con esercizi svolti, ed. Pitagora, Bologna, (2003).
[44] L. Vannucci, La fraudolenza nell’assicurazione R.C. Auto. Modelli di gioco e stime inferenziali, Testo del XII Corso di Formazione Attuariale Permanente “Aspetti tecnici, operativi e commerciali nelle assicurazioni R.C. Auto”, ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 1° edizione (2003).
[45] L. Vannucci, Distorsioni di stime di massima verosimiglianza dipendenti dal disegno campionario, Statistica e Società, Anno II, n. 2, pp. 31-35, RCE Edizioni Napoli, (2003).
[46] L. Vannucci, On estimation of automobile insurance fraudolence degree, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Anno LXVI, vol. unico, pp. 83-99, (2003).
[47] L. Vannucci L. Quirini, Un indicatore per misurare l’affidabilità di soggetti prenditori di finanziamenti di credito al consumo, Studi e Note di Economia n. 3, pp. 69-89, (2004).
[48] L. Vannucci, La fraudolenza nell’assicurazione R.C. Auto. Aspetti strategici e aspetti inferenziali, Testo del XII Corso di Formazione Attuariale Permanente “Aspetti tecnici, operativi e commerciali nelle assicurazioni R.C. Auto”, ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 3° edizione (2005).
[49] L. Vannucci, Su un’opzione generalizzante quella di Margrabe, sul volume Analisi dei rischi ed ottimalità delle garanzie nei prodotti assicurativi vita con protezione, eds. A. Bellieri dei Belliera P. Mazzoleni, Ricerca Interuniversitaria PRIN, pp. 119-133, (2005).
[50] L. Vannucci, Basi metodologiche e modalità d’impiego della simulazione. Testo del XXXVI Corso di Formazione Attuariale Permanente "L'attuario e le tecniche di simulazione.
Applicazioni ai rami danni", ed. S.I.F.A. s.r.l., Roma, 2° edizione (2007).
[51] L.Vannucci L. Quirini, Un modello per la stima della qualità creditizia di titolari di carte revolving, Atti del Convegno ABI - Credit&Operational Risks 2007 - Basilea 2 - Cosa devono fare le banche adesso, le nuove disposizioni di vigilanza e i processi implementativi in atto, Roma, (2007).
[52] L. Vannucci, Profittabilità, mutualità e indennizzo diretto: un modello per le valutazioni attuariali. Testo del Corso di Perfezionamento “Assicurazione R.C.Auto: valutazioni attuariali e indennizzo diretto”, ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, (2007).
[53] L. Vannucci, Aspetti finanziari ed attuariali delle previdenza complementare - Aspetti finanziari di base, Corso di formazione semestrale su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze, (2007).
[54] L. Vannucci, Aspetti finanziari ed attuariali delle previdenza complementare - Metodologie per le valutazioni attuariali, Corso di formazione semestrale su "Aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi della previdenza complementare", ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Firenze, (2007).
[55] L. Vannucci L. Quirini, Un "nuovo" indicatore per l'affidabilità creditizia, Corso di formazione su Metodi di scoring e valutazione del rischio per il credito al consumo, ed. Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi, Roma, (2008).
[60] L. Vannucci, Quante «seine» per un super bingo?, Archimede, Anno LXIII, vol. Gennaio-Marzo 2011, pp.34-40, (2011).
[62] L. Vannucci L. Quirini (2012), Sul controllo dinamico dell'affidabilità creditizia mediante catene di Markov. Studi e Note di Economia, Anno XVII, n. 1-2012, pp. 133-148, ISSN:1590-0401 URL: www.mps.it/NR/rdonlyres/73C017DF-6C98-49AB-93F1-A6CA42C7988B
[63]L. Vannucci (2012). Conoscenze scientifiche e conciliazione giudiziale, pp. 1-3, Documenti del convegno La conciliazione nelle controversie sui contratti bancari e assicurativi, URL: http://www.cesifinalbertopredieri.it/manifestazionecesifin. ...
[64] L. Vannucci (2012), Modelli attuariali di gestione del rischio di frode assicurativa, riv. Assicurazioni, vol. Gennaio-Marzo 2012 - Anno LXXIX - n. 1, pp. 39-49, ISSN:0004-511X
[65] L. Vannucci (2012). Assicurazione e riassicurazione delle catastrofi ambientali, pp. 1-16, Documenti del convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali, URL: http://www.cesifinalbertopredieri.it/manifestazionecesifin. ...
[66] L. Vannucci L. Quirini, Creditworthiness dynamics and Hidden Markov Models, Journal of the Operational Research Society, vol. 65 No. 3 pp 323-330, doi: 10.1057/jors.2012.181, (2014).
[67] L. Vannucci (2015). Assicurazione e riassicurazione delle catastrofi ambientali. Sta in e-book Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali, e assicurazione - Climate change, environmental catastrophic events and insurance, pp. 27-44, a cura di S. Landini e G. Maracchi, Cesifin on line, ISBN 9788898742028.
[68] L.Vannucci (2019). Strategie, G.Giappichelli Editore, Torino. libro di pp. 568 con più autori: l. Vannucci ha redatto l'Appendice A Un Consiglio al Principe Hogarth pp. 423-459, ISBN 9788892104136.
See Curriculum (with all pubblications) and Note.
See in "italiano note" above.
