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Marcello Galeotti, nato a Sondrio, Italia, l'8-2-1946.
Laureato in Matematica presso l'Università di Firenze, nel 1969.
Ha insegnato nelle seguenti Università italiane:
1) Università di Firenze:
a) Assistente di Geometria nella Facoltà di Ingegneria, 1971-1983;
b) Professore Associato di Istituzioni di Matematica nella Facoltà di Architettura, 1983-1986;
c) Professore Associato di Matematica Generale nella Facoltà di Economia, 1986-1990;
d) Professore Ordinario di Matematica Finanziaria e Teoria del Rischio nella Facoltà di Economia, dal 1997 al 2016; 

e) Professore a contratto di Metodi Statistici per l'Analisi e la Gestione dei Rischi dal 2017 a tutt'oggi

2) Università di Perugia: Professore Incaricato di Istituzioni di Geometria Superiore, 1975-1976;
3) Università di Ancona: Professore Straordinario e Ordinario di Matematica Finanziaria, 1990-1994;
4) Università di Parma: Professore Ordinario di Matematica Finanziaria, 1994-1997.
Inoltre ha trascorso periodi come visitatore presso numerose Università straniere, tra cui:
1) University of California, Berkeley: Research Assistant nel 1972-1973 e nel 1980 presso il Department of Mathematics;
2) Université Paris IX: Chercheur presso il Département de Mathématique pour la Décision, 1976-1977;
3) University of Warwick: Visiting Scholar presso il Department of Economics (1977) e presso il Department of Mathematics, 1980;
4) University of Harvard: Visiting Scholar presso il Department of Economics, 1984;
5) Instituto de Matematica Pura e Aplicada, Rio de Janeiro: Visiting Professor, 1987;
6) University of California, Santa Cruz: Visiting Scholar presso il Department of Mathematics, 1992;
7) Università di Sofia St. Kliment Ohridski: Visiting Professor, 1996;
8) Politecnico Federale di Zurigo: Guest dell'Institute for Mathematical Research, 2001;
9) Università Lomonosov, Mosca: Invited Speaker alla Conference for the L.S. Pontryagin Centenary, 2008.
10) Università Ritsumeikan, Kyoto: Visiting Professor e Invited Speaker alla Conference on Stochastic Processes in Mathematical Finance, 2010.
11) Università Renmin, Pechhino: VisitingProfessor, 2010 e 2012
E’ Presidente del CISA (Centro Inter-accademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi).
E' membro dello GNAMPA (Gruppo Nazionale per l'Analisi Matematica, la Probabilità e le loro Applicazioni) e tra gli organizzatori del Centro di Studio delle Dinamiche Complesse presso l'Università di Firenze.
E' stato responsabile scientifico del Progetto di Ricerca "Finanza Matematica: Valutazione e Scelta degli Investimenti" (FIRB 2001) ed ha partecipato al Progetto di Ricerca Nazionale su "Metodi di Analisi Globale e di Dinamica Nonlineare in Modelli Macro e Micro Economici" (PRIN 2004).

E' stato keynote speaker alla Conferenza su Systemic Risk presso l'Università di Parigi La Sorbona nell'ottobre 2018 e presidente dell'AFIR/ERM Colloquium dell'International Actuarial Association a Firenze nel maggio 2019.
Nella prima parte della sua carriera accademica i suoi campi di ricerca sono stati la Geometria Algebrica e l'Analisi Complessa.
Più tardi si è rivolto allo studio dei Sistemi Dinamici e delle loro Applicazioni all'Economia ed alla Finanza.
Da allora è sempre stato interessato agli aspetti sia "puri" che applicati della ricerca.
In particolare, per quanto riguarda argomenti di pura Matematica, si è dedicato principalmente all'Analisi Qualitativa dei Sistemi Polinomiali. Infatti i sistemi polinomiali, da un lato, abbinano ad una semplice bellezza strutturale una ricchezza spesso sorprendente di comportamenti; dall'altro, costituiscono modelli naturali per la gran parte dei fenomeni sociali, in particolare economici.
Nelle Applicazioni, invece, egli si è particolarmente occupato dell'analisi dei fondamenti micro e macro dei mercati monetari e finanziari. Questo lo ha condotto ad un sempre maggiore interesse verso gli aspetti sia teorici che pratici della Finanza Matematica e della Teoria del Rischio. Specificamente, la sua più recente ricerca riguarda, da un lato, il legame tra crescita economica e salvaguardia dei beni ambientali (con la possibilità di una "crescita indesiderabile"), dall'altro, la "creazione" di strumenti finanziari innovativi per gestire delle politiche ambientali.
Più in generale, egli è convinto che la relazione tra modelli deterministici e stocastici, scarsamente sviluppata dopo alcune iniziali intuizioni (ad es., il "caos deterministico"), ancora meriti un'attenta ricerca, sia matematica che economica.
Infine, in una carriera piuttosto lunga, egli ha avuto occasione di collaborare con molti studiosi di valore, dai quali moltissimo ha imparato. Tuttavia due sono quelli che egli considera davvero i suoi Maestri ed a cui è particolarmente grato: Roberto Conti e Hans Bühlmann. La sua maggiore ambizione è quella di continuare e trasmettere, in qualche modo, la loro opera.

Sistemi dinamici in economia, assicurazione e finanza. Strumenti innovativi per la gestione dei rischi. Convergenza di algoritmi per calcolare misure di rischio.

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Marcello Galeotti, born in Sondrio, Italy, on February 8, 1946, Italian citizen. Professor of Financial Mathematics and Risk Theory at the University of Florence. Master degree in Mathematics at the University of Florence, 1969. He has taught in the following Italian Universities:

1) Florence:a) Assistant Professor of Geometry at the Faculty of Engineering, 1971-1983;b) Associate Professor of Mathematical Insitutions at the Faculty of Architecture, 1983-1986;c) Associate Professor of General Mathematics at the Faculty of Economics, 1986-1990;d) Full Professor of Financial Mathematics and Risk Theory at the Faculty of Economics, 1997-2016; e)Since 2017 Contract Professor of Statistic Methods in Risk Analysis and Management.  2) Perugia: Charged Professor of Institutions of Advanced Geometry, 1975-1976;3)Ancona: Full Professor of Financial Mathematics, 1990-1994;4)Parma: Full Professor of Financial Mathematics, 1994-1997.

He has also spent periods visiting foreign Universities, among which:

1) University of California, Berkeley: Research Assistant in 1972-1973 and in 1980 at the Department of Mathematics;2) Université Paris IX: Chercheur at the Département de Mathématique pour la Décision, 1976-1977;3) University of Warwick: Visiting Scholar at the Department of Economics, 1977, and at the Department of Mathematics, 1980;4) University of Harvard: Visiting Scholar at the Department of Economics, 1984;5) Instituto de Matematica Pura e Aplicada, Rio de Janeiro: Visiting Professor, 1987;6) University of California at Santa Cruz: Visiting Scholar at the Department of Mathematics, 1992;7) Sofia University St. Kliment Ohridski: Visiting Professor at the Faculty of Mathematics and Informatics, 1996;8) Swiss Federal Institute of Technology, Zurich: Guest of the Institute for Mathematical Research, 2001;9) University Lomonosov, Mosca: Invited Speaker at the Conference for the L.S. Pontryagin Centenary, 2008.10) University Ritsumeikan, Kyoto: Visiting Professor and Invited Speaker at the Conference on Stochastic Processes in Mathematical Finance, March 2010.11) University Renmin, Peking: Visiting Professor in June 2010 and  April 2012.

He is member of the National Group of Mathematical Analysis, Probability and Applications, and among the organizers of the Center for the Study of Complex Dynamics at the University of Florence. He is also President of CISA (Inter-Universitary Center for Actuarial Studies and Risk Management). He has been Principal Investigator of the Research Project "Mathematical finance: portfolio selection and pricing" (FIRB 2001). Moreover, he has been Keynote Speaker at the International Meeting on Systemic Risk held at Paris La Sorbonne in October 2018 and Chairman of the AFIR/ERM Colloquium organized by the International Actuarial Association in Florence in May 2019.

 In the first part of his academic career his research fields have been Algebraic Geometry and Complex Analysis. Later on he has turned to Dynamical Systems and their Applications to Economics and Finance.Since then he has always been interested both to pure and applied research.In particular, as far as pure Mathematics is concerned, he has mainly devoted himself to the Qualitative Analysis of Polynomial Systems. In fact, polynomial systems, on one hand, show a beautiful structural simplicity coupled with an often amazing complexity of behaviours; on another hand, they constitute natural models for most social sciences and in particular economical phenomena.As to the applications, he has privileged the investigation of micro and macro foundations of monetary and financial markets. This has led him to a growing interest in both the theoretical and practical aspects of Mathematical Finance and Risk Theory.Specifically, his most recent research concerns the relation between economical growth and protection of environmental goods (with the possibility of an "undesirable growth") and the "creation" of innovative financial assets to implement environmental policies.In a more general context, he is convinced that the relation between deterministic and stochastic models, which has been scarcely developed after some initial suggestions (e.g., the "deterministic chaos"), still deserves a very careful investigation, both from a mathematical and an economical point of view.Finally, in his rather long career he has had the opportunity of meeting and collaborating with many excellent scholars, from whom he has learnt very much. However there are two of them that he really considers his Masters and is particularly grateful to: Roberto Conti and Hans Bühlmann. His main ambition is to somehow continue and transmit their work. 

Dynamic systems in economics, finance and insurance. Innovative tools for risk management. Convergence of algorithms for computing risk measures.