Maria Elvira MANCINO

Ruolo attuale:: Professore Ordinario
SSD:: STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Afferenza organizzativa:: Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa

Recapiti

	0552759660
	mariaelvira.mancino(AT)unifi.it

Ulteriori Recapiti

	Edificio D6 Stanza 2.05 Secondo Piano Via delle Pandette 9
	055 4374660
	mariaelvira.mancino(AT)unifi.it

Maria Elvira MANCINO

Orario di ricevimento (aggiornato al 12/01/2025)

Office hours :

Next office hours January 14th 2025, 16.30-18.00

Maria Elvira MANCINO

Biografia

Curriculum Vitae

Affiliazione : Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze, Via delle Pandette 9, Firenze, tel. 055-4374660

Interessi di ricerca: Finanza matematica, econometria finanziaria, analisi stocastica, calcolo di Malliavin.

Formazione:
Laurea in Matematica - Summa cum laude- Università di Pisa. 1985-89
Dottorato di Ricerca in Matematica - Dipartimento di Matematica, Università di Trento. 1990-94

Posizioni accademiche:
Ricercatore Universitario (Probabilità e Statistica Matematica), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 1993-2000

Professore Associato (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 2000-2006

Professore Ordinario (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 2006- 2012; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze 2013- presente

Attività Istituzionale:

Direttore del Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Novembre 2008-Dicembre 2012

Membro della Commissione di Preselezione dell'Università di Firenze per il PRIN 2012 (Gennaio-Marzo 2013)

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management (novembre 2012-ottobre 2020)

Presidente del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, (Gennaio 2017-ottobre 2020)

Membro del Comitato direttivo della Scuola di Dottorato Fibonacci, Università di Pisa (2006-2012)

Membro del Collegio di Dottorato in Matematica per la Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa (2015-2019)

Membro del Collegio di Dottorato in Metodi computazionali e modelli matematici per le scienze e la finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa (2019-presente)

Membro del Collegio del Dottorato di Interesse Nazionale in Scientific,Technological and Social Methods Enabling Circular Economy, sede amministrativa Università di Padova (2022- presente)

Presidente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il SC 13/D4 Metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie (novembre 2018- maggio 2021)

Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (Novembre 2020- presente)

Membro del Senato Accademico, Università di Firenze (Novembre 2020 - presente)

Attività di ricerca
E' membro di: Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali (AMASES), Gruppo Nazionale Analisi Matematica, Probabilità e Applicazioni (INDAM-GNAMPA).

Ha svolto seminari su invito presso le università di:
Trento (1991, 1994), Milano (1992, 2002), Pisa (1993), Padova (1994, 1995), Genova (1997), Roma-Tor Vergata (1999, 2002), Versailles-Paris (2001), Kanazawa-Japan (2002), Verona (2003), Kyoto (2003, 2004), Chicago (luglio 2004), Venezia (2005), L'Aquila (2006), Paris XIII (febbraio 2007), Budapest (agosto 2007), Sidney (dicembre 2007), Londra (Imperial College, luglio 2008), Oslo (marzo 2009), Toulouse (IMT, giugno 2009), Barcelona (Pompeu-Fabra, agosto 2009), Kyoto (marzo 2010), Karlsruhe (settembre 2010), Wien (Aprile 2011), Ascona (Maggio 2011), Oslo (agosto 2011), Univ of London (dicembre 2011), Beppu (Japan) (marzo 2012), Oberwolfach (Settembre 2013), Dortmund (Febbraio 2014), Edinburgh (Giugno 2016), Vietri (luglio 2019), Ritsumeikan (giugno 2021), Università di Barcellona (Febbraio 2022)

Ha svolto attività di referee per: Journal of Mathematical Economics; Quantitative Finance; Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics; Decisions in Economics and Finance; Computational Statistics and Data Analysis; International Journal of Theoretical and Applied Finance; Journal of Econometrics; Mathematical Finance; Annals of Operational Research; Time Serie Analysis Journal; Stochastic Processes and Their Applications, Journal of Financial Econometrics; Journal of Korean KS; Bollettino Unione Matematica Italiana; Mathematical Review; Bernoulli; Statistics and Probability Letters, Communications in Statistics - Theory and Methods; Proceedings A - Royal Society; Journal of Financial Econometrics.

Maria Elvira MANCINO

Curriculum

https://www.springerprofessional.de/en/decisions-in-economics-and-finance-2-2019/17384830

Journal

Decisions in Economics and Finance

Issue 2/2019

Quantitative Developments in Financial Volatility - Theory & Practice

Guest editors: Elisa Alòs, Maria Elvira Mancino, Tai-Ho Wang

Curriculum Vitae

Interessi di ricerca: Finanza matematica, econometria finanziaria, analisi stocastica, calcolo di Malliavin.

Non-parametric volatility estimation

Nonparametric volatility Fourier estimation

Applications of mathematics to environmental problems

Beekepers weather index insurance project (PI)

PRIN PNRR 2022

Honey BEE-VOlatility: An environmental index for assessing climatic risk impact on ecosystems service provision. (PI)

Formazione:
Laurea in Matematica - Summa cum laude, Universita' di Pisa. 1985-89. Relatore prof G. Letta.
Dottorato di Ricerca in Matematica - Dipartmento di Matematica, Università di Trento. 1990-94. Relatore prof G. Letta.

Posizioni Accademiche:
Ricercatore universitario (Probabilità e Statistica Matematica), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 1993-2000.

Professore associato (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 2000-2006

Professore ordinario (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), Dipartimento di Matematica per le Decisioni dell'Università di Firenze. 2006- 2012; Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, 2013- presente

Attività Istituzionale:

Direttore del Dipartimento di Matematica per le Decisioni, Novembre 2008-Dicembre 2012

Membro della Commissione di Preselezione dell'Università di Firenze per il PRIN 2012 (Gennaio-Marzo 2013)

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management (novembre 2012-ottobre 2020)

Presidente del Comitato di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, (Gennaio 2017-Ottobre 2020)

Membro del Comitato direttivo della Scuola di Dottorato Fibonacci, Università di Pisa (2006-2012)

Membro del Collegio di Dottorato in Matematica per la Finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa (2015-2019)

Membro del Collegio di Dottorato in Metodi computazionali e modelli matematici per le scienze e la finanza, Scuola Normale Superiore di Pisa (2019-presente)

Membro del Collegio del Dottorato di Interesse Nazionale in Scientific,Technological and Social Methods Enabling Circular Economy, Università di Padova (2022-presente)

Presidente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il SC 13/D4 Metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie (novembre 2018- presente)

Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (Novembre 2020- presente)

Membro del Senato Accademico, Università di Firenze (Novembre 2020 - presente)

Attività di ricerca
E' membro di: Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali (AMASES), Gruppo Nazionale Analisi Matematica, Probabilità e Applicazioni (INDAM-GNAMPA).

Ha svolto seminari su invito presso le università di:
Trento (1991, 1994), Milano (1992, 2002), Pisa (1993), Padova (1994, 1995), Genova (1997), Roma-Tor Vergata (1999, 2002), Versailles-Paris (2001), Kanazawa-Japan (2002), Verona (2003), Kyoto (2003, 2004), Chicago (luglio 2004), Venezia (2005), L'Aquila (2006), Paris XIII (febbraio 2007), Budapest (agosto 2007), Sidney (dicembre 2007), Londra (Imperial College, luglio 2008), Oslo (marzo 2009), Toulouse (IMT, giugno 2009), Barcelona (Pompeu-Fabra, agosto 2009), Kyoto (marzo 2010), Karlsruhe (settembre 2010), Wien (Aprile 2011), Ascona (Maggio 2011), Oslo (agosto 2011), Univ of London (dicembre 2011), Beppu (Japan) (marzo 2012), Oberwolfach (settembre 2013), Dortmund (febbraio 2014), Edinburgh (giugno 2016), Vietri (luglio 2019), Risumeikan (giugno 2021)

Ha svolto attività di referee per: Journal of Mathematical Economics; Quantitative Finance; Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics; Decisions in Economics and Finance; Computational Statistics and Data Analysis; International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Econometrics, Mathematical Finance, Annals of Operational Research; Stochastic Processes and their Applications; Time Series Analysis Journal; Bollettino Unione Matematica Italiana; Journal of Financial Econometrics; Journal of Korean KS; Mathematical Review; Bernoulli, Communications in Statistics - Theory and Methods; Statistics and Probability Letters; Proceedings A - Royal Society.

Relatore principale per tesi di PhD

Flavia Barsotti, "Optimal Capital Structure with Endogenous Bankruptcy: Payouts, Tax benefits Asymmetry and Volatility Risk", 2011, Fibonacci PhD School, University of Pisa. Awarded with the 2nd edition of Best PhD Thesis Award of UniCredit & Universities Foundation

Matteo Del Vigna, "Information Asymmetry and Equilibrium Models in Behavioral Finance", 2012, Fibonacci PhD School, University of Pisa

Imma Valentina Curato "Non parametric estimations of volatility of volatility and leverage using integral transforms", 2013, Fibonacci PhD School, University of Pisa.

Giacomo Toscano, "Non-parametric estimation of stochastic volatility models: spot volatility, leverage and vol-of-vol. Four essays on asymptotic error distributions, finite-sample properties and empirical applications", 2021, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore.

Tommaso Mariotti, expected 2024, PhD In Computational methods and Mathematical Models for Sciences and Finance.

Membro di Commissione per tesi di PhD

Inga Baadshaug Eide, PhD in Mathematics, Oslo University, (2009)
Luca Sitzia, PhD in Economics, University of Torino (2012)
Gianbiagio Curato, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore (2015)
Adam Majeski, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore (2015)
Tommaso Colozza, Fibonacci PhD School, University of Pisa (2015) Marcello Rambaldi, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore (2017)
Giuseppe Buccheri, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore (2018)
Luca Cattivelli, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore (2019)

Relatore Principale per Tesi di Laurea Magistrale

Katia Fiorucci, MSc in Statistics, Università di Firenze
Emanuele Leoncini, MSc in Matematica, Università di Firenze
Flavia Barsotti, MSc in Economics, Università di Pisa
Andrea Marzoli, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Francesca Zucchi, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Luca Paparella, MSc in Economics, University of Pisa
Dimitri Lorenzani, MSc in Corporate Finance and Financial Markets, Scuola Sant'Anna, Pisa

Emanuele Squillantini, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Elena Rapini, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Jacopo Fabiani, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze Giacomo Toscano, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze Yen Pham, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze, 2018

Thi Yen Li, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze, 2019 Francesco Rossi, MSc in Finance and Risk Management, Universitò di Firenze, 2019
Mojtaba Mohammadpourarzefouni, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze, 2019
Aleksandra Pawulska, Double Degree MsC in Finance and Risk Management, Università di Firenze, e MSc Finance and Accounting, SGH of Warsaw (Poland), 2019

Krzysztof Kleban, Double Degree MsC in Finance and Risk Management, Università di Firenze, e MSc Finance and Accounting, SGH of Warsaw (Poland), 2020

Co-Relatore per Tesi di Laurea Magistrale

Irene Magni, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze (co-supervisione Dr Flavia Barsotti, Unicredit)

Cosimo Zangari, MSc in Finance and Risk Management, Università of Firenze (co-supervisione Prof Claude Martini, Zeliade, Paris)
Alessio Brini, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze (co-supervisione Dr Giulia Livieri (SNS) e Dr Daniele Tantari (SNS))
Gianluca Polito, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze (co-supervisione Prof Claude Martini, Zeliade, Paris)
Tommaso Mariotti, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze, 2019 (co-supervisione Dr Giacomo Toscano (SNS))

Maria Elvira MANCINO

Interessi

Interessi di ricerca: Finanza matematica, econometria finanziaria, analisi stocastica, calcolo di Malliavin

Non-parametric volatility estimation

Nonparametric volatility Fourier estimation

Applications of mathematics to environmental problems

Beekepers weather indexed insurance project (PI), Progetto Finanziato da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali

Beekepers weather index insurance project

PRIN PNRR 2022 Honey BEE-VOlatility: An environmental index for assessing climatic risk impact on ecosystems service provision (PI)

PRIN PNRR 2022

Maria Elvira MANCINO

Pubblicazioni

Legenda

Contributo su rivista |

Articolo su libro |

Libro |

Contributo in atti di convegno (proceeding) |

Brevetto |

Curatela | Altro

Altro |

Tesi di Dottorato

Erindi Allaj, Maria Elvira Mancino, Simona Sanfelici (In corso di stampa). Identifying the number of latent factors of stochastic volatility models.. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, pp. 0-0, ISSN:1593-8883

Maria Elvira Mancino; Tommaso Mariotti; Giacomo Toscano (2024). Asymptotic normality and finite-sample robustness of the Fourier spot volatility estimator in the presence of microstructure noise. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, pp. 1-35, ISSN:0735-0015 DOI

Giacomo Toscano; Giulia Livieri; Maria Elvira Mancino; Stefano Marmi (2024). Volatility of volatility estimation: central limit theorems for the Fourier transform estimator and empirical study of the daily time series stylized facts. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, vol. 22, pp. 252-296, ISSN:1479-8409 DOI

Maglione, Federico; Mancino, Maria Elvira (2023). Assessing the Impact of Credit Risk on Equity Options via Information Contents and Compound Options. RISKS, vol. 11, pp. 1-25, ISSN:2227-9091 DOI Accesso ONLINE all'editore

Maria Elvira Mancino ; Giacomo Toscano (2022). Rate Efficient Asymptotic Normality for the Fourier Estimator of the Leverage Process. STATISTICS AND ITS INTERFACE, vol. 15, pp. 73-89, ISSN:1938-7989 DOI Accesso ONLINE all'editore

Elisa Alòs, M.E. Mancino, Raúl Merino, Simona Sanfelici (2020). A fractional model for the COVID-19 pandemic: Application to Italian data. STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol. -, pp. 1-19, ISSN:1532-9356 DOI Accesso ONLINE all'editore

M.E.Mancino, S. Sanfelici (2020). Non-parametric computation of Greeks using high frequency data. RISKS, vol. 8, pp. 1-17, ISSN:2227-9091 DOI

M.E. MANCINO , S. SCOTTI , G. TOSCANO (2020). Is the variance swap rate affine in the spot variance? Evidence from S&P500 data. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 27, pp. 288-316, ISSN:1350-486X DOI

Mancino Maria Elvira; Sanfelici Simona (2020). Identifying financial instability conditions using high frequency data. JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, vol. 15, pp. 221-242, ISSN:1860-711X DOI Accesso ONLINE all'editore

Silvia Grazzini, Claudia Razzauti, Lea Paola Fabbri, Michele Galatà, Stefano Bellucci, Ilaria Colivicchi, Maria Elvira Mancino (2019). Cost analysis of blood purification: a tool for decision making.. RENAL REPLACEMENT THERAPY, vol. 5, pp. 1-8, ISSN:2059-1381 DOI Accesso ONLINE all'editore

Elisa Alòs, Maria Elvira Mancino, Tai Ho wang (2019). Quantitative developments in financial volatility—theory and practice. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 42, pp. 319-320, ISSN:1129-6569 DOI Accesso ONLINE all'editore

Erindi Allaj; Maria Elvira Mancino (2019). On asset-allocation and high-frequency data: are there financial gains from using different covariance estimators?. COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION, vol. --, pp. 1-30, ISSN:1532-4141 DOI Accesso ONLINE all'editore

Giulia Livieri, Maria Elvira Mancino, Stefano Marmi (2019). Asymptotic results for the Fourier estimator of the integrated quarticity. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 42, pp. 472-501, ISSN:1129-6569 DOI

Maria Elvira Mancino, Elisa Alos, Tai-Ho Wang (2019). Volatility and volatility linked derivatives: estimation, modeling and pricing.. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 42, pp. 321-349, ISSN:1129-6569 DOI

Curato, Imma Valentina; Mancino, Maria Elvira; Recchioni, Maria Cristina (2018). Spot volatility estimation using the Laplace transform. ECONOMETRICS AND STATISTICS, vol. 6, pp. 22-43, ISSN:2452-3062

Mancino, Maria Elvira; Recchioni, Maria Cristina; Sanfelici, Simona (2017). Fourier-Malliavin volatility estimation Theory and Practice. Springer, ISBN:978-3-319-50967-9 DOI Accesso ONLINE all'editore

Mancino, M.E. , Barsotti, F. , Pontier, M. (2016). Switching tax structure and payouts in endogenous bankruptcy models. STOCHASTICS, vol. 88, pp. 163-190, ISSN:1744-2508 DOI Accesso ONLINE all'editore

Mancino, Maria Elvira; Recchioni, Maria Cristina (2015). Fourier Spot Volatility Estimator: Asymptotic Normality and Efficiency with Liquid and Illiquid High-Frequency Data. PLOS ONE, vol. 10, pp. e0139041---, ISSN:1932-6203 DOI Accesso ONLINE all'editore

M.E. Mancino; I. Curato; S.Sanfelici (2015). High frequency volatility of volatility estimation free from spot volatility estimates. QUANTITATIVE FINANCE, pp. 0-0, ISSN:1469-7688 DOI Accesso ONLINE all'editore

Jirô, Akahori; Nien-Lin, Liu; Maria, Elvira Mancino; Yukie, Yasuda (2014). The Fourier estimation method with positive semi-definite estimators. Accesso ONLINE all'editore

Maria Elvira Mancino; Imma Curato; Maria Cristina Recchioni (2013). Boundary Spot Volatility Estimation using the Laplace Tran sform. In: Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach. Oberwolfach Reports, pp. 2794-2795, Oberwolfach-Walke: European Mathematical Society. DOI Accesso ONLINE all'editore

M.E.Mancino; S.Sanfelici (2012). Estimation of quarticity with high frequency data. QUANTITATIVE FINANCE, vol. 12, pp. 607-622, ISSN:1469-7688 DOI

Mancino M.E. ; Barsotti F. ; Pontier M. (2012). Capital Structure with Firm's Net Cash Payout.. In: Fifth International Conference MAF 2012, Springer-Verlag, Italua, pp. 19-26, ISBN:9788847023413 DOI

M.E. Mancino; N-L. Liu (2012). Fourier Estimation Method Applied to Forward Interest Rates. JSIAM LETTERS, vol. 4, pp. 17-20, ISSN:1883-0609

M.E.Mancino; F.Barsotti; M.Pontier (2012). The role of firm's net cash payouts in Leland's (1994) model. ECONOMIC NOTES, vol. 41, pp. 115-144, ISSN:0391-5026 DOI

M. Mancino; E. Barucci; D. Magno (2012). Fourier volatility forecasting with high frequency data and microstructure noise. QUANTITATIVE FINANCE, vol. 12:2, pp. 281-293, ISSN:1469-7688 DOI Accesso ONLINE all'editore

Mancino M.E. ; Sanfelici S. (2012). Multivariate volatility estimation with high frequency data usingFourier method. In: I.Florescu, M.C. Mariani and F.Viens Eds.. Handbook of Modeling High Frequency Data in Finance, pp. 243-294, New York: Ionut Florescu, Maria C. Mariani and Frederi G. Viens Eds., Wiley New York, ISBN:9780470876886.

M.Mancino; S. Sanfelici (2011). Covariance estimation and dynamic asset allocation under microstructure effects via Fourier methodology. In: G.Gregoriou, R. Pascalau. Handbook of Econometrics, pp. 3-32, London, UK: Palgrave-MacMillan, ISBN:9780230283626.

M. Mancino; S. Sanfelici (2011). Estimating covariance via Fourier methodin the presence of asynchronous trading and microstructure noise.. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, vol. 9, pp. 367-408, ISSN:1479-8409 DOI

M. Mancino ; E. Barucci (2010). Computation of volatility in stochasticvolatility models with high frequency data. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 15 (5), pp. 767-787, ISSN:0219-0249

Malliavin P.; M. MANCINO (2009). A Fourier transform method for nonparametric estimation of multivariate volatility.. ANNALS OF STATISTICS, vol. 37, n.4, pp. 1983-2010, ISSN:0090-5364 DOI

D. Dorobantu; M. Mancino; M. Pontier (2009). Optimal strategies in a risky-debt context.. STOCHASTICS, vol. 81, pp. 269-277, ISSN:1744-2508

M. MANCINO; Sanfelici S. (2008). Robustness of Fourier Estimator of Integrated Volatility in the Presence of Microstructure Noise. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, vol. 52 (6), pp. 2966-2989, ISSN:0167-9473 DOI

MALLIAVIN P; M. MANCINO; RECCHIONI M.C (2007). A non-parametric calibration of the HJM geometry: an application of Itô calculus to financial statistics. JAPANESE JOURNAL OF MATHEMATICS. NEW SERIES, vol. 2 (1), pp. 55-77, ISSN:0289-2316 DOI Accesso ONLINE all'editore

M.E. Mancino, E. Barucci, P. Malliavin (2006). Harmonic analysis methods for nonparametic estimation of votality : theory and applications. In: Editori : Jiro Akahori, Shigeyoshi Ogawa, Shinzo Watanabe.. Stochastic processes and applications to mathematical finance : proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005, pp. 0-0 World Scientific, ISBN:9812565191.

Barucci E.; Malliavin P.; M. MANCINO (2005). Harmonic analysis methods for nonparametric estimation of volatility: theory and applications. In: Ritsumeikan International Symposium Stochastic processes and application to mathematical finance, World Scientific Publishing Co., pp. 1-34, ISBN:9812565191

M. MANCINO; RENO' R. (2005). Dynamic principal component analysis of multivariate volatility via Fourier analysis.. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 12, pp. 187-199, ISSN:1350-486X DOI

M. MANCINO; Ogawa S. (2004). Non linear feedback effects of hedging strategies.. In: Risumeikan International Symposium Stochastic processes and application to mathematical finance, Kusatsu-Kyoto Japan, March 2003, World Scientific, pp. 255-270, ISBN:9812387781

Barucci E.; Malliavin P.; M. MANCINO; Reno R.; Thalmaier A. (2003). The price volatility feedback rate: an implementable mathematical indicator of market stability. MATHEMATICAL FINANCE, vol. 13, pp. 17-35, ISSN:0960-1627

MALLIAVIN P; M. MANCINO (2002). Fourier Series Method for measurement of multivariate volatilities. FINANCE AND STOCHASTICS, vol. 6, pp. 49-61, ISSN:0949-2984

Malliavin P.; M. MANCINO (2002). Instantaneous liquidity rate, its econometric measurement by volatility feedback. COMPTES RENDUS MATHÉMATIQUE, vol. 334, pp. 505-508, ISSN:1631-073X

Antonelli F.; Barucci E.; M. MANCINO (2001). A comparison result for backward-forward stochastic differential equations with applications to decision theory. MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 54, pp. 407-423, ISSN:1432-2994

M. MANCINO (2001). A Taylor Formula to Price and Hedge European Contingent Claims.. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 4, pp. 603-620, ISSN:0219-0249 DOI Accesso ONLINE all'editore

ANTONELLI F.; BARUCCI E.; M. MANCINO (2001). Asset pricing with a forward-backward stochastic differential utility.. ECONOMICS LETTERS, vol. 72, pp. 151-157, ISSN:0165-1765 DOI

ANTONELLI F.; BARUCCI E.; M. MANCINO (2001). Asset Pricing with Endogenous Aspirations.. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 24, pp. 21-39, ISSN:1593-8883 DOI Accesso ONLINE all'editore

BARUCCI E.; M. MANCINO; RENO' R. (2000). Volatility Estimation via Fourier Analysis. In: Scuola Estiva Finanza Computazionale Univ Verona, Auronzo(Cadore), pp. 1-12.

M. MANCINO (2000). Diffusion Processes with respect to Free Brownian Motion.. INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS, vol. 3, pp. 435-443, ISSN:0219-0257

M. MANCINO; Pratelli L. (2000). Some results of stable convergence for exchangeable random variables in Hilbert spaces. THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, vol. 5, pp. 329-337, ISSN:0040-585X

M. MANCINO (1999). Dilatation Vector Fields on the Loop Group. JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, vol. 166, pp. 130-147, ISSN:0022-1236

M. MANCINO (1999). Representation results in the context of Wigner analysis.. RENDICONTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL. PARTE I. MEMORIE DI MATEMATICA E APPLICAZIONI, vol. XXIII, pp. 179-195, ISSN:1128-8582

BARUCCI E.; M. MANCINO (1998). Wiener Chaos and Hermite Polynomials Expansions for Pricing and Hedging Contingent Claims.. In: BOYLE P.; PENNACCHI G.; RITCHKEN P.. Advances in Futures and Options Research, pp. 103-134, Stamford, Connecticut: P.Boyle , G. Pennacchi, P Ritchken, ISBN:9780762303267.

M. MANCINO; PRATELLI L. (1997). Skorohod Integral for a particular class of nonadapted processes. ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 2, pp. 121-132, ISSN:1126-8042

M. MANCINO; MAJER P. (1997). A counterexample concerning a condition of Ogawa integrability.. In: EDS. AZEMA J.; EMERY M.; YOR M.. Seminaire de Probabilités, pp. 198-206, Berlin: Springer, ISBN:9783540626343.

MAJER P.; MANCINO M. (1997). A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability. SÉMINAIRE DE PROBABILITÉS, vol. 1655, pp. 198-206, ISSN:0720-8766

M. MANCINO; PRATELLI L. (1996). Convergence stable vers un noyau gaussien pour des sommes centrees de variables aleatoires echangeables.. In: Universita' di Padova, PADOVA, pp. 5-16.

M. MANCINO; PRATELLI L. (1994). Some convergence properties of the Ogawa integral relative to a martingale.. RENDICONTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL. PARTE I: MEMORIE DI MATEMATICA, vol. XVIII, pp. 89-101, ISSN:0392-4106

M. MANCINO (1994). Quantum Stochastic Differential Equations Driven by Free Noises and Dilations of Markovian Semigroups.. RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA, vol. 91, pp. 199-223, ISSN:0041-8994

FAGNOLA F.; M. MANCINO (1992). Free Noise Dilation of Semigroups of Countable State Markov Processes.. In: ACCARDI L.. Quantum Probability and Related Topics, pp. 149-163, Singapore: World Scientific Publishing Co., ISBN:9789810219796.

Maria Elvira MANCINO

Biography

Curriculum Vitae

Affiliation : Department of Economics and Management, School of Economics, University of Firenze, Via delle Pandette 9, Firenze, ph. 055-4374660

Research interests: Quantitative Finance, Financial Econometrics, Stochastic analysis, Malliavin calculus.

Study:
Degree in Mathematics - University of Pisa. 1990.
PHD in Mathematics -University of Trento. 1994.

Academic Positions:

Researcher - permanent position (Probability and Math Statistics) Dept. of Mathematics for Decisions, University of Firenze. 1993-2000.

Associate Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) Dept. of Mathematics for Decisions, University of Firenze. 2000-2006

Full Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) University of Firenze, Dept. of Mathematics for Decisions, 2006- 2012; Dept. of Economics and Management , 2013-present

Institutional Services:

Head of the Department of Mathematics for Decisions, November 2008-December 2012

President of the national ASN committee for the research field 13/D4 "Mathematical Methods for Economics, Finance and Actuarial Sciences" (November 2018-)

Head of the Committee of "Indirizzo e Autovalutazione" of the Department of Economics and Management, University of Firenze (January 2017- October 2020)

President for the Master Course in Finance and Risk Management (November 2012- October 2020)

Member of the PhD Committee for the program in Mathematical Finance (Scuola Normale Superiore di Pisa), 2015-2019

Member of the PhD Committee for the program in "Computational methods and mathematical models for science and finance", Scuola Normale Superiore di Pisa since 2019

Member of the National PHD program in "Science and Technology for Enabling Circular Economy" (University of Padova) since 2022

Head of the Department of Economics and Management, since November 2020

Member of the Academic Senate, since November 2020

Research Activities
Member of: Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali (AMASES), Gruppo Nazionale Analisi Matematica, Probabilità e Applicazioni (INDAM-GNAMPA).

Invited seminars at:
Trento (1991, 1994), Milano (1992, 2002), Pisa (1993), Padova (1994, 1995), Genova (1997), Roma-Tor Vergata (1999, 2002), Versailles-Paris (2001), Kanazawa-Japan (2002), Verona (2003), Kyoto (2003, 2004), Chicago (luglio 2004), Venezia (2005), L'Aquila (2006), Paris XIII (febbraio 2007), Budapest (agosto 2007), Sidney (dicembre 2007), Londra (Imperial College, luglio 2008), Oslo (marzo 2009), Toulouse (IMT, giugno 2009), Barcelona (Pompeu-Fabra, agosto 2009), Kyoto (marzo 2010), Karlsruhe (settembre 2010), Wien (Aprile 2011), Ascona (Maggio 2011), Oslo (agosto 2011), Univ of London (dicembre 2011), Beppu (Japan) (marzo 2012), Oberwolfach (September 2013), Dortmund (February 2014), Edinburgh (June 2016), Vietri (July 2019), Ritsumeikan (June 2021)

Referee for: Journal of Mathematical Economics; Quantitative Finance; Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics; Decisions in Economics and Finance; Computational Statistics and Data Analysis; International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Econometrics; Mathematical Finance; Annals of Operational Research; Stochastic Processes and their Applications; Time Series Analysis Journal; Bollettino Unione Matematica Italiana; Journal of Financial Econometrics; Journal of Korean KS; Mathematical Review; Bernoulli, Communications in Statistics - Theory and Methods; Statistics and Probability Letters; Proceedings A - Royal Society.

Maria Elvira MANCINO

Curriculum

NEW!!

https://www.springerprofessional.de/en/decisions-in-economics-and-finance-2-2019/17384830

Journal

Decisions in Economics and Finance

Issue 2/2019

Quantitative Developments in Financial Volatility - Theory & Practice

editors: Elisa Alòs, Maria Elvira Mancino, Tai-Ho Wang

Non-parametric volatility estimation

Nonparametric volatility Fourier estimation

Applications of mathematics to environmental problems

Beekepers weather index insurance project (PI)

PRIN PNRR 2022

Honey BEE-VOlatility: An environmental index for assessing climatic risk impact on ecosystems service provision. (PI)

Curriculum Vitae

Affiliation : Department of Economics and Management, School of Economics, University of Firenze, Via delle Pandette 9, Firenze, ph. 055-4374660

Research interests: Quantitative Finance, Financial Econometrics, Stochastic analysis, Malliavin calculus.

Study:
Ba-MSc in Mathematics - University of Pisa. 1985-89. Supervisor Prof G. Letta
PHD in Mathematics -University of Trento. 1990-94. Supervisor Prof G. Letta

Academic Positions:

Researcher - permanent position (Probability and Math Statistics) Dept. of Mathematics for Decisions, University of Firenze. 1993-2000.

Associate Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) Dept. of Mathematics for Decisions, University of Firenze. 2000-2006

Full Professor (Mathematical Methods in Economics and Actuarial and Financial Sciences) University of Firenze, Dept. of Mathematics for Decisions, 2006- 2012; Dept. of Economics and Management , 2013-present

Institutional Services:

Head of the Department of Economics and Management, November 2020- present

Member Elected of the Academic Senate, University of Firenze, November 2020-present

Head of the Department of Mathematics for Decisions, November 2008-December 2012

President of the national ASN committee for the research field 13/D4 "Mathematical Methods for Economics, Finance and Actuarial Sciences" (2018-2020)

Head of the Committee of "Indirizzo e Autovalutazione" of the Department of Economics and Management, University of Firenze (January 2017- October 2020)

President for the Master Course in Finance and Risk Management (November 2012- October 2020)

Member of the PhD Committee for the program in Mathematical Finance (Scuola Normale Superiore di Pisa), 2015-2019

Member of the PHD Committee for the program in Computational Methods and Mathematical Models for Science and Finance (Scuola Normale Superiore di Pisa), 2020-present

Research Activities
Member of: Econometric Society, Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali (AMASES), Gruppo Nazionale Analisi Matematica, Probabilità e Applicazioni (INDAM-GNAMPA).

Invited seminars at:
Trento (1991, 1994), Milano (1992, 2002), Pisa (1993), Padova (1994, 1995), Genova (1997), Roma-Tor Vergata (1999, 2002), Versailles-Paris (2001), Kanazawa-Japan (2002), Verona (2003), Kyoto (2003, 2004), Chicago (luglio 2004), Venezia (2005), L'Aquila (2006), Paris XIII (febbraio 2007), Budapest (agosto 2007), Sidney (dicembre 2007), Londra (Imperial College, luglio 2008), Oslo (marzo 2009), Toulouse (IMT, giugno 2009), Barcelona (Pompeu-Fabra, agosto 2009), Kyoto (marzo 2010), Karlsruhe (settembre 2010), Wien (Aprile 2011), Ascona (Maggio 2011), Oslo (agosto 2011), Univ of London (dicembre 2011), Beppu (Japan) (marzo 2012), Oberwolfach (September 2013), Dortmund (February 2014), Edinburgh (June 2016), Vietri (July 2019), Ritsumeikan Univ. (June 2021)

Referee for: Journal of Mathematical Economics; Quantitative Finance; Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics; Decisions in Economics and Finance; Computational Statistics and Data Analysis; International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Econometrics; Mathematical Finance; Annals of Operational Research; Stochastic Processes and their Applications; Time Series Analysis Journal; Bollettino Unione Matematica Italiana; Journal of Financial Econometrics; Journal of Korean KS; Mathematical Review; Bernoulli

Ph.D. Major Advisor:

Flavia Barsotti : Optimal Capital Structure with Endogenous Bankruptcy: Payouts, Tax Benefits Asymmetry and Volatility Risk. June 2011. Awarded with the 2nd edition of Best PhD Thesis Award of UniCredit & Universities Foundation

Matteo Del Vigna : Information Asymmetry and Equilibrium Models in Behavioral Finance. January 2012

Imma Curato : Non parametric estimation of volatility of volatility and leverage using integral transforms. October 2013

Giacomo Toscano, expected 2021, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore.

Iacopo Raffaelli, expected 2022, PhD in Mathematical Finance, Scuola Normale Superiore. Co-supervised by Dr. Claude Martini.

Tommaso Mariotti, expected 2024, PhD In Computational methods and Mathematical Models for Sciences and Finance. Co-supervised by Prof. Fabrizio Lillo.

Post-doc supervision

2011-2012 Post-doc supervision (1 year) co-founded by Comune di Firenze "Struttura di capitale delle imprese innovative nel territorio di Firenze", Dr Flavia Barsotti

2017-2018 Post-doc supervision (1 year) "Modelli quantitativi per l'economia, la finanza e le scienze attuariali", Dr Erindi Allaj

June-December 2018 Post-doc supervision (6 months) "Financial risk measures with high frequency data", Dr Immacolata Oliva

MSc major advisor

Katia Fiorucci, MSc in Statistics, University of Firenze, (2012)

Flavia Barsotti, MSc in Economics, University di Pisa

Dimitri Lorenzani, MSc in Corporate Finance and Financial Markets, Scuola Sant'Anna di Pisa (2011)

Luca Paparella, MSc in Economics, University of Pisa (2009)

Emanuele Leoncini, MSc in Applied Mathematics, University of Firenze
Andrea Marzoli, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, University of Firenze
Francesca Zucchi, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, University of Firenze
Emanuele Squillantini, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Elena Rapini, MSc in Banking, Insurance, Financial Markets, Università di Firenze
Jacopo Fabiani, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze

Giacomo Toscano, MSc in Finance and Risk Management, Università di Firenze
Yen Pham, MsC in Finance and Risk Management, University of Firenze, 2018
Thi Yen Li, MsC in Finance and Risk Management, University of Firenze, 2019
Francesco Rossi, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze, 2019
Mojtaba Mohammadpourarzefouni, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze, 2019
Aleksandra Pawulska, Double Degree MsC in Finance and Risk Management, University of Firenze, and MSc Finance and Accounting, SGH of Warsaw (Poland), 2019.

MSc co-advisor:

Irene Magni, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze (co-supervised with Dr Flavia Barsotti, UniCredit)
Cosimo Zangari, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze (co-supervised with Prof Claude Martini, Zeliade, Paris) Alessio Brini, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze (co-supervised with Dr Giulia Livieri (SNS) and Dr Daniele Tantari (SNS))
Gianluca Polito, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze (co-supervised with Prof Claude Martini, Zeliade, Paris)

Tommaso Mariotti, MSc in Finance and Risk Management, University of Firenze, 2019 (co-supervised with Dr Giacomo Toscano (SNS))

Visiting Professor

UFR Mathematiques, Univ. Paris Diderot, ENSIIE, Paris, France (2020). Invited by Prof Simone Scotti (1 month)

Department of Mathematics, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, France (2009). Invited by Prof Monique Pontier (1 month)

Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan University of Kusatsu, Japan (2003, 2010). Invited by Prof S. Ogawa and Prof J. Akahori

Competitive Funding

Local Coordinator (University of Firenze) Miur Research Project 2006, Credit Risk.

P.I.: "BEEkeepers Weather indexed INsurance project", Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2021-2023)

BEEWIN project

Prizes and Award
Best paper awards JSIAM Letters, (2012)

Maria Elvira MANCINO

Interest

Interessi di ricerca: Finanza matematica, econometria finanziaria, analisi stocastica, calcolo di Malliavin

Non-parametric volatility estimation

Nonparametric volatility Fourier estimation

Applications of mathematics to environmental problems

Beekepers weather index insurance project (PI)

PRIN PNRR 2022

Honey BEE-VOlatility: An environmental index for assessing climatic risk impact on ecosystems service provision. (PI)